実体線の一貫した買いの強さ
factor.formula
実体K線を定義する:
一貫した買い出来高比率 (CBVR):
ここで:
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実体ローソク足の閾値パラメーターで、通常、値の範囲は[0,1]です。$a$の値が小さいほど、実体ローソク足の定義は厳しくなり、つまり、始値と終値のギャップは小さくする必要があり、ローソク足の実体部分が長く、上下の影が短くなります。このパラメーターは、実体ローソク足の一貫性に対する感度を反映しています。
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t-i番目の取引日において、実体ローソク足の定義を満たし、終値が始値よりも高いすべての5分足ローソク足の総出来高の合計は、その取引日の実体ローソク足の買い出来高を表します。この指標の目的は、短期的に明確な買い意欲のある実体ローソク足の出来高を捉えることです。
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t-i番目の取引日において、すべての5分足K線の総出来高は、その取引日の総取引活動を表します。
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移動平均ウィンドウは、平均を計算するために使用される過去の取引日数です。$d$を調整することにより、短期および長期トレンドに対するファクターの感度を制御できます。$d$が大きいほど、ファクターは短期的な取引変動に対する感度が低くなり、長期的なトレンドに焦点を当てます。$d$が小さいほど、ファクターは短期的な取引変動に対する感度が高くなり、短期的な市場行動に焦点を当てます。
factor.explanation
一貫した買いの強さファクター（CBVR）は、市場における集団的な買い行動の強さを定量化するように設計されています。株式のCBVR値が一定期間高い場合、その株式の現物K線における買い取引量の割合が比較的大きいことを意味します。これは、市場参加者がこれらの期間中に強い購買意欲を持っていることを意味し、価格変動が比較的安定していることを示唆します。これは潜在的な市場トレンドや価格突破の機会を示している可能性があります。このような一貫した行動は、市場心理、情報開示、またはファンダメンタルズ要因の変化に関連していることがよくあります。このファクターは、トレーダーが重要なトレンドや突破の機会を持つ可能性のある株式を特定し、定量的な取引戦略の策定を支援するのに役立ちます。単純な価格変動と比較して、このファクターは市場心理の変化と集団行動の共通性をより効果的に捉えることができます。このファクターは絶対的な買いシグナルではないことに注意する必要があり、他の要因や市場状況と組み合わせて包括的な分析と判断を行う必要があります。