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Quantitative Trading Factors

価格出来高トレンド(PVT)

出来高テクニカル要因

factor.formula

PVT:

PVT初期値:

この式の核となる考え方は、日々の出来高を価格変動(前日の終値との比較)に応じて重み付けし、それを前日のPVT値に加算することです。これの目的は、価格変動と出来高の関係を捉え、市場の潜在的なモメンタムを判断することです。

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    当日の価格出来高トレンド指標値(t)。

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    前日の価格出来高トレンド指標値(t-1)。

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    当日の終値(t)。

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    前日の終値(t-1)。

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    当日の出来高(t)。

factor.explanation

価格出来高トレンド(PVT)指標は、価格変動と出来高を掛け合わせることで、価格上昇または下降時の出来高の動的な変化をより良く反映します。出来高を累積するだけのOBV指標と比較して、PVTは価格変動が出来高の累積に及ぼす加重された影響をより良く反映します。具体的には、終値が上昇すると、上昇幅に応じて出来高が重み付けされます。上昇幅が大きいほど、より多くの出来高がPVTに累積され、逆もまた同様です。したがって、PVTは、異なる価格レベルでの市場参加者の活動、および根底にある市場トレンドとモメンタムをより正確に明らかにすることができます。PVTの増加は、市場が蓄積段階にあることを示唆している可能性があり、PVTの減少は、市場が分配段階にあることを示唆している可能性があります。PVTのトレンドを観察することで、投資家は市場での買い圧力と売り圧力、および価格トレンドの可能性のある変化を特定しようとすることができます。

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