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Quantitative Trading Factors

수렴/확산 오실레이터

과매수 및 과매도기술적 요인모멘텀 요인

factor.formula

BIAS (편차율):

DIF (편차 차이):

DBCD (DBCD 오실레이터):

SMA(X, N, M) (가중 이동 평균):

수식의 각 매개변수의 의미는 다음과 같습니다:

  • :

    현재 기간의 종가로, 해당 기간 동안의 마지막 거래 가격을 나타냅니다.

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    종가의 N₁ 기간 단순 이동 평균입니다. 과거 N₁ 기간 동안의 종가의 평균을 나타내며 가격 변동을 평활화하는 데 사용됩니다.

  • :

    단순 이동 평균을 계산하는 기간 길이이며, 기본값은 5입니다. 이 매개변수는 이동 평균이 가격 변동에 얼마나 민감한지를 결정합니다. N₁ 값이 작을수록 이동 평균이 더 민감해지고, 클수록 더 평활해집니다.

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    편차율은 현재 종가가 N₁ 기간 단순 이동 평균에서 얼마나 벗어났는지를 나타냅니다. 양수 값은 현재 가격이 평균보다 높다는 것을 나타내고, 음수 값은 그 반대를 나타냅니다. 이는 가격의 단기 변동성을 반영합니다.

  • :

    편차 차이(DIF)를 계산하는 기간 길이이며, 기본값은 16입니다. DIF는 현재 편차와 N₂ 기간 전의 편차 간의 차이이며, 편차 변화의 속도와 추세를 나타냅니다. N₂ 값이 클수록 DIF는 편차의 장기적인 변화에 더 민감하게 반응합니다.

  • :

    DBCD를 계산하는 이동 평균 기간이며, 기본값은 17입니다. 이 매개변수는 DBCD에 의한 DIF의 평활화 정도를 결정합니다. N₃ 값이 작을수록 DBCD는 더 민감해지고, 값이 클수록 더 평활해져 노이즈 신호를 줄입니다.

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    입력 값으로, 모든 시계열 데이터가 될 수 있으며, 여기서는 이동 평균을 계산해야 하는 입력 시퀀스를 의미합니다.

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    이동 평균 기간의 길이입니다. 이동 평균의 평활화 정도를 결정합니다.

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    현재 데이터의 가중치입니다. M=1이면 단순 이동 평균(SMA)을 의미하고, M>1이면 가중 이동 평균(WMA)을 의미하며 현재 데이터에 더 많은 가중치를 부여합니다.

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    이전 기간의 가중 이동 평균으로, 현재 가중 이동 평균을 재귀적으로 계산하는 데 사용됩니다. 참고: 일부 문헌에서는 가중 이동 평균을 WMA로 표현하기도 합니다.

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    가중 이동 평균은 현재 기간에 X와 M을 기준으로 계산된 이동 평균 결과입니다.

factor.explanation

DBCD의 핵심 아이디어는 편차율에 대한 2차 처리입니다. 먼저, 현재 종가와 N₁ 기간 단순 이동 평균의 편차율을 계산한 다음, 현재 편차율과 N₂ 기간 전의 편차율 간의 차이를 계산하고, 마지막으로 N₃ 기간 동안 차이를 평활화합니다. DBCD의 장점은 차이 및 이동 평균 평활화를 통해 노이즈를 효과적으로 줄여 더 명확하고 안정적인 과매수 및 과매도 신호를 생성할 수 있다는 것입니다. 사용법은 편차율과 유사합니다. DBCD가 일정 수준에 도달하면 과매수를 나타낼 수 있으며, DBCD가 낮은 수준에 있으면 과매도를 나타낼 수 있습니다. 트레이더는 DBCD의 교차점을 사용하거나 다른 지표와 결합하여 거래 결정을 내릴 수 있습니다. DBCD의 파라미터 설정(N₁, N₂, N₃)은 민감도 및 신호 품질에 큰 영향을 미치므로 특정 시장 상황 및 거래 상품에 따라 조정해야 합니다.

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