차이킨 변동성 지표
Technical Factors
factor.formula
CVI(N) =
파라미터 설명:
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관측 기간은 지수 이동 평균(EMA)을 계산하기 위한 기간 길이를 나타내며, 기본값은 20입니다. N 값이 작을수록 CVI는 가격 변동 변화에 더 민감하게 반응하고, N 값이 클수록 CVI는 가격 변동 변화에 더 완만하게 반응합니다.
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현재 기간의 최고 가격.
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현재 기간의 최저 가격.
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N 기간의 지수 이동 평균 (HIGH-LOW).
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(HIGH-LOW)의 N 기간 전 지수 이동 평균. 즉, 현재 EMA 값을 N 기간만큼 앞으로 이동시킨 값입니다.
factor.explanation
CVI 지표의 계산 로직은 다음과 같습니다.
- 기간 내 가격 차이 계산: 각 시간 기간에 대해 최고 가격(HIGH)과 최저 가격(LOW) 간의 차이(HIGH - LOW)를 계산하여 해당 기간의 가격 변동 범위를 반영합니다.
- 지수 이동 평균(EMA) 계산: 가격 차이(HIGH - LOW)의 N 기간 지수 이동 평균(EMA(HIGH-LOW, N))을 계산합니다. EMA는 단순 이동 평균보다 최근 데이터에 더 집중하므로 변동성 변화를 더 빠르게 반영할 수 있습니다.
- 변동성 변화율 계산: 현재 EMA 값과 N 기간 전의 EMA 값의 차이를 계산한 다음 현재 EMA 값으로 나누어 상대 변화율을 얻습니다. 마지막으로 결과를 100을 곱하여 백분율로 변환합니다.
CVI 값의 해석:
- 양수 값: 현재 기간의 변동성이 N 기간 전의 변동성보다 높다는 것을 나타내며, 이는 시장 변동성이 증가하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 음수 값: 현재 주기의 변동성이 N 주기 전의 변동성보다 낮다는 것을 나타내며, 이는 시장 변동성이 약화되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 값의 절대값 증가: 가격 변동성이 큰 폭으로 변화한다는 것을 나타냅니다.
- 값의 절대값 감소: 가격 변동성이 작은 폭으로 변화한다는 것을 나타냅니다.
CVI 지표의 활용:
- 추세 확인: 가격 추세가 상승세일 때 CVI 값의 증가는 상승 추세를 더욱 확인할 수 있습니다. 가격 추세가 하락세일 때 CVI 값의 증가는 하락 추세의 강화을 나타낼 수 있습니다.
- 변동성 돌파 식별: CVI 값이 급격히 상승할 때 시장 변동성이 돌파되고 있음을 나타낼 수 있으며, 다른 지표와 함께 사용하여 거래 신호를 판단할 수 있습니다.
- 다이버전스 분석: CVI 값이 가격 추세와 다이버전스를 보일 때 추세 반전의 가능성을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 최고치를 경신했지만 CVI 값이 감소하면 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 나타낼 수 있습니다.