일중 거래 회전율 분포의 분산도
factor.formula
일중 거래 회전율의 표준 편차:
일별 주식 분 단위 거래 회전율의 표준 편차를 계산합니다. 여기서 N은 하루 동안의 분 단위 거래 데이터의 총 개수를 나타내고, $Turnover_{i,minute}$는 i번째 분의 거래 회전율을 나타내며, $\overline{Turnover_{minute}}$는 하루 동안의 분 단위 거래 회전율의 평균을 나타냅니다. 이 지표는 일중 거래 회전율의 변동성을 반영합니다.
분 단위 거래 회전율:
분당 거래 회전율을 계산합니다. 여기서 $Volume_{minute}$는 분당 거래량을 나타내고, $SharesOutstanding_{daily}$는 해당 일의 유통 주식 수를 나타냅니다. 이 지표는 특정 분에 거래된 주식 수를 나타냅니다.
일중 거래 회전율 분포 분산(UTD):
모든 거래일의 일별 거래 회전율 표준 편차의 변동 계수를 계산합니다. 여기서 $\sigma_{Daily}(\sigma_{Turnover,Daily})$는 모든 거래일의 일별 거래 회전율 표준 편차의 표준 편차를 나타내고, $\overline{\sigma_{Turnover,Daily}}$는 모든 거래일의 일별 거래 회전율 표준 편차의 평균을 나타냅니다. 이 지표는 서로 다른 거래일 간의 일중 거래 회전율 변동의 안정성을 측정합니다.
여기서:
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분 단위 거래 회전율
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분당 거래량
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당일 유통 주식 수
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일중 거래 회전율 표준 편차
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일별 거래 회전율 표준편차의 모든 거래일에 대한 표준편차
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모든 거래일의 일별 거래 회전율 표준 편차의 평균
factor.explanation
일중 거래 회전율 분포 분산도 요인은 하루 중 각 거래 기간 동안 주식의 거래 회전율의 변동성과 서로 다른 거래일 간의 이러한 변동성의 안정성을 측정합니다. 요인 값이 작을수록 일중 거래 회전율 분포가 더 균일하고, 서로 다른 거래일 간의 이러한 균일성이 더 안정적이며, 이는 거래 행위의 연속성과 예측 가능성을 반영합니다. 요인 값이 낮을수록 유동성이 강하고 거래 패턴이 더 안정적일 수 있는 반면, 요인 값이 높을수록 일중 거래 활동의 불안정성과 잠재적인 투기적 행동을 의미할 수 있습니다.