Индекс Товарного Канала
factor.formula
Типичная Цена (TP):
Индекс Товарного Канала (CCI(N)):
Среднее Абсолютное Отклонение (MAD):
где:
- :
Типичная Цена, которая представляет собой среднее значение максимальной, минимальной и цены закрытия в течение торгового дня, используется для определения центрального уровня цены торгового дня. Формула расчета: (максимальная цена + минимальная цена + цена закрытия) / 3.
- :
N-дневная Простая Скользящая Средняя (Simple Moving Average) относится к среднему арифметическому значению типичной цены (TP) за последние N периодов. Она сглаживает колебания цен и обеспечивает базовую линию для ценовых трендов. Значение N обычно устанавливается равным 20 и может быть скорректировано в зависимости от конкретной цели транзакции и периода времени.
- :
N-дневное Среднее Абсолютное Отклонение (MAD) - это индикатор, который измеряет волатильность типичной цены (TP) за N периодов. Он рассчитывает среднее значение абсолютных значений разницы между каждым TP и его N-дневной простой скользящей средней (SMA(TP,N)). Большее значение MAD указывает на большую волатильность цены, и наоборот.
- :
Параметр периода расчета указывает размер временного окна, используемого для расчета скользящей средней и среднего абсолютного отклонения. Обычно устанавливается равным 20 торговым дням, но может быть скорректирован в соответствии с характеристиками торговой цели и торговой стратегии. Меньшее значение N сделает CCI более чувствительным, а большее значение N сделает CCI более плавным.
factor.explanation
Индекс Товарного Канала (CCI) — это импульсный осциллятор, который измеряет, насколько текущая цена отклоняется от своего статистического среднего значения. Он рассчитывается как разница между текущей типичной ценой (TP) и ее N-дневной простой скользящей средней (SMA(TP,N)), деленная на коэффициент масштабирования (0,015, умноженный на N-дневное среднее абсолютное отклонение (MAD(TP,N))). Коэффициент масштабирования используется для нормализации значений CCI, чтобы они находились в диапазоне от -100 до +100 примерно в 70–80% случаев. Когда CCI выше +100, это обычно считается зоной перекупленности, что указывает на то, что цены могут откатиться; когда CCI ниже -100, это обычно считается зоной перепроданности, что указывает на то, что цены могут восстановиться. CCI также можно использовать для выявления расхождений между ценой и индикатором для прогнозирования потенциальных разворотов ценового тренда. Например, когда цены достигают новых максимумов, а CCI не достигает новых максимумов, это может указывать на ослабление восходящего импульса цен.