Скорость Изменения Цены
factor.formula
Скорость изменения (ROC):
Скользящая средняя ROC (ROCMA):
где:
- :
Цена актива в текущий момент времени t, обычно цена закрытия (CLOSE).
- :
Цена актива N периодов назад, обычно цена закрытия (CLOSE).
- :
Период ретроспективы, т. е. размер временного окна для расчета скорости изменения цены, означает использование цен за последние N периодов для сравнения. Значение по умолчанию равно 12, которое может быть скорректировано в соответствии с частотой транзакций и характеристиками рынка. Меньшие значения N более чувствительны к изменениям цен и могут генерировать больше шума; большие значения N более сглажены, но медленнее реагируют на изменения цен.
- :
Скорость изменения цены в текущий момент времени t
- :
Размер окна скользящей средней ROC используется для сглаживания индикатора ROC и уменьшения шума. Значение по умолчанию равно 6, которое может быть скорректировано в соответствии с волатильностью рынка и торговыми стратегиями. Меньшие значения M делают ROCMA более чувствительным к изменениям ROC, а большие значения M более сглажены и могут отфильтровывать краткосрочные колебания.
factor.explanation
Индикатор скорости изменения (ROC) измеряет ценовой импульс, сравнивая разницу между текущей ценой и ценой N циклов назад. Положительное значение ROC указывает на то, что цена растет, а отрицательное значение ROC указывает на то, что цена падает. Чем больше значение, тем сильнее импульс. Сценарии применения индикатора ROC включают:
- Определение тренда: На рынке с четким трендом пробитие ROC нулевой оси вверх обычно рассматривается как сигнал на покупку, указывающий на усиление восходящего импульса; пробитие ROC нулевой оси вниз рассматривается как сигнал на продажу, указывающий на усиление нисходящего импульса.
- Определение перекупленности и перепроданности: ROC можно использовать для определения состояния перекупленности и перепроданности рынка. Когда ROC достигает экстремально высокого уровня, это может указывать на то, что цена скоро откатится; когда ROC достигает экстремально низкого уровня, это может указывать на то, что цена скоро отскочит.
- Сигнал дивергенции: Дивергенция между ценой и индикатором ROC может указывать на потенциальный разворот цены. Например, если цена достигает нового максимума, но ROC не достигает нового максимума, это может указывать на ослабление восходящего импульса; если цена достигает нового минимума, но ROC не достигает нового минимума, это может указывать на ослабление нисходящего импульса.
- Пересечение скользящих средних: ROCMA может сгладить индикатор ROC и уменьшить шум. Когда ROC пересекает ROCMA вверх, это обычно рассматривается как сигнал на покупку; когда ROC опускается ниже ROCMA вниз, это обычно рассматривается как сигнал на продажу. Эти сигналы пересечения следует использовать в сочетании с другими техническими индикаторами или фундаментальными показателями рынка для повышения точности торговли.
- Применение на боковом рынке: На боковом рынке комбинация ROC и ROCMA может эффективно выявлять сигналы на покупку и продажу и уменьшать количество ложных срабатываний.
Примечания:
- Индикатор ROC чувствителен к изменениям цен и может генерировать больше шума, поэтому рекомендуется сочетать его с другими техническими индикаторами и фундаментальными показателями рынка для комплексного анализа.
- Настройки параметров ROC N и M следует корректировать в соответствии с различными торговыми инструментами и временными периодами.
- Эффективность индикатора ROC может варьироваться в зависимости от рыночных условий. Рекомендуется проверить его в процессе бэктестирования и симуляционной торговли.