Вертикально-горизонтальный фильтр (VHF)
factor.formula
Наивысшая цена закрытия (НЦЗ):
Максимальное значение наивысшей цены (HIGH) за последние N периодов. Это значение представляет собой верхний предел восходящего колебания цены за данный период времени.
Самая низкая цена закрытия (СНЦЗ):
Минимальное значение самой низкой цены (LOW) за последние N периодов. Это значение представляет собой нижний предел нисходящего колебания цены за данный период времени.
Абсолютный ценовой диапазон, A:
Абсолютная разница между самой высокой ценой наивысшего ценового диапазона (НЦЗ) и самой низкой ценой наинизшего ценового диапазона (СНЦЗ). Это значение измеряет максимальное вертикальное колебание цены за указанный период, то есть общую ширину ценового диапазона.
Сумма изменений цены (B):
Сумма абсолютных значений разницы между дневной ценой закрытия (CLOSE) и ценой закрытия предыдущего дня за последние N периодов. Это значение измеряет величину изменения уровня цены за указанный период, то есть сумму всех изменений цены.
Вертикально-горизонтальный фильтр (VHF):
Отношение общего диапазона колебаний (A) ценового диапазона к общему изменению цены (B). Это значение отражает доминирующее направление колебаний цены, то есть является ли оно трендовым или колеблющимся. Чем выше значение VHF, тем больше вертикальная составляющая колебаний цены, что больше склоняется к трендовым рынкам; чем ниже значение VHF, тем больше горизонтальная составляющая колебаний цены, что больше склоняется к колеблющимся рынкам.
Если знаменатель равен нулю, установите его в ноль:
Чтобы избежать ситуации, когда знаменатель равен нулю, значение VHF устанавливается в 0, когда сумма изменений цены (B) равна 0.
Период по умолчанию (N):
Период по умолчанию, используемый для вычислений VHF, то есть временное окно, используемое для расчета НЦЗ, СНЦЗ, A и B. Значение N обычно равно 20, но может быть скорректировано в соответствии с различными рынками или торговыми стратегиями. Меньшее значение N делает VHF более чувствительным к краткосрочным изменениям цены, а большее значение N делает VHF более чувствительным к долгосрочным тенденциям цены.
Индикатор VHF определяет текущее состояние рынка путем сравнения вертикального диапазона колебаний и горизонтального диапазона колебаний цены за указанный период. Когда колебание цены стремится к вертикали, значение VHF будет увеличиваться, указывая на то, что рынок находится в трендовом состоянии. Когда колебание цены стремится к горизонтали, значение VHF будет уменьшаться, указывая на то, что рынок находится в волатильном состоянии. Следовательно, этот индикатор может помочь инвесторам выбирать соответствующие торговые стратегии и технические индикаторы.
- :
Наивысшая цена закрытия
- :
Самая низкая цена закрытия
- :
Абсолютный ценовой диапазон
- :
Сумма изменений цены
- :
Период по умолчанию
factor.explanation
Индикатор вертикально-горизонтального фильтра (VHF) — это технический индикатор, используемый для определения того, находится ли рынок в трендовой стадии или в стадии консолидации. Он делает вывод, сравнивая отношение вертикального колебания цены (ценового диапазона) к горизонтальному колебанию цены (сумме изменений цены). В отличие от традиционных трендовых индикаторов (таких как MACD) и индикаторов волатильности (таких как RSI), преимущество VHF заключается в том, что он может помочь инвесторам выбирать соответствующие индикаторы в зависимости от различных стадий рынка. Когда значение VHF высокое, это указывает на то, что рыночный тренд сильный и подходит для использования трендовых индикаторов; когда значение VHF низкое, это указывает на то, что колебания рынка более волатильны и подходит для использования индикаторов волатильности. Таким образом, VHF можно использовать в качестве эффективного фильтра состояния рынка для повышения надежности торговых стратегий.