Factors Directory

Quantitative Trading Factors

ความแข็งแกร่งของการซื้อที่สอดคล้องกันของเส้น K จริง

ปัจจัยด้านอารมณ์ปัจจัยทางเทคนิค

factor.formula

กำหนดเส้น K แท่งเทียนจริง:

อัตราส่วนปริมาณการซื้อที่สอดคล้องกัน (CBVR):

โดยที่:

  • :

    พารามิเตอร์เกณฑ์ของแท่งเทียนจริง โดยทั่วไปค่าจะอยู่ในช่วง [0,1] ยิ่งค่า $a$ น้อยลง การกำหนดแท่งเทียนจริงก็จะเข้มงวดมากขึ้น กล่าวคือ ช่องว่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดต้องน้อยลง ส่วนจริงของแท่งเทียนยาวขึ้น และเงาบนและล่างสั้นลง พารามิเตอร์นี้สะท้อนถึงความไวต่อความสอดคล้องของแท่งเทียนจริง

  • :

    ในวันซื้อขายที่ t-i ผลรวมของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของแท่งเทียน 5 นาทีทั้งหมดที่ตรงตามคำจำกัดความของแท่งเทียนจริงและมีราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด แสดงถึงปริมาณการซื้อของแท่งเทียนจริงในวันนั้น จุดประสงค์ของตัวบ่งชี้นี้คือเพื่อจับปริมาณแท่งเทียนจริงที่มีเจตนาซื้อที่ชัดเจนในระยะสั้น

  • :

    ในวันซื้อขายที่ t-i ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของเส้น K 5 นาทีทั้งหมด แสดงถึงกิจกรรมการซื้อขายทั้งหมดของวันนั้น

  • :

    หน้าต่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือจำนวนวันซื้อขายในอดีตที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ย การปรับ $d$ สามารถควบคุมความไวของปัจจัยต่อแนวโน้มระยะสั้นและระยะยาวได้ ยิ่ง $d$ มากขึ้น ปัจจัยก็จะไวต่อความผันผวนของการซื้อขายระยะสั้นน้อยลง และมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มระยะยาวมากขึ้น ยิ่ง $d$ น้อยลง ปัจจัยก็จะไวต่อความผันผวนของการซื้อขายระยะสั้นมากขึ้น และมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมของตลาดในระยะสั้นมากขึ้น

factor.explanation

ปัจจัยความแข็งแกร่งของการซื้อที่สอดคล้องกัน (CBVR) ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดปริมาณความแข็งแกร่งของพฤติกรรมการซื้อโดยรวมในตลาด เมื่อค่า CBVR ของหุ้นสูงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หมายความว่าสัดส่วนของปริมาณการซื้อเส้น K จริงของหุ้นนั้นค่อนข้างมาก ซึ่งหมายความว่าผู้เข้าร่วมตลาดมีความเต็มใจที่จะซื้ออย่างมากในช่วงเวลาเหล่านี้ และการเปลี่ยนแปลงของราคาค่อนข้างสอดคล้องกัน ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มของตลาดที่อาจเกิดขึ้นหรือโอกาสในการทะลุราคา พฤติกรรมที่สอดคล้องกันนี้มักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของตลาด การเปิดเผยข้อมูล หรือปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยนี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุหุ้นที่อาจมีแนวโน้มที่สำคัญหรือโอกาสในการทะลุ และช่วยในการกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณ เมื่อเทียบกับการผันผวนของราคาอย่างง่าย ปัจจัยนี้สามารถจับภาพการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของตลาดและความเหมือนกันของพฤติกรรมโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรสังเกตว่าปัจจัยนี้ไม่ใช่สัญญาณซื้อที่แน่นอน และจำเป็นต้องใช้ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ และสภาวะตลาดเพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินที่ครอบคลุม

Related Factors