ความแตกต่างของราคาและปริมาณการซื้อขาย
factor.formula
การคำนวณความแตกต่างของราคาและปริมาณการซื้อขาย:
ในสูตร:
- :
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ซึ่งใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างสองตัวแปร ค่าของมันอยู่ระหว่าง -1 และ 1 โดย -1 แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงลบที่สมบูรณ์แบบ, 1 แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงบวกที่สมบูรณ์แบบ และ 0 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
- :
แทน อนุกรมเวลาของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย (VWAP) จากเวลา t-d ถึงเวลา t โดย VWAP สามารถสะท้อนต้นทุนการทำธุรกรรมเฉลี่ยในช่วงเวลานี้ และสามารถลดความผันผวนของราคาระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย t แทนจุดเวลาปัจจุบัน และ d แทนความยาวของช่วงเวลาที่มองย้อนกลับไป (เช่น 10 วัน, 20 วัน)
- :
แทน อนุกรมเวลาของปริมาณการซื้อขายจากเวลา t-d ถึงเวลา t ซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมของตลาดในช่วงเวลานี้ ปริมาณการซื้อขายเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมของตลาด และการเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดขึ้นก่อนราคา
factor.explanation
ความแตกต่างของราคาและปริมาณการซื้อขายเป็นการวัดระดับความแตกต่างระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขาย โดยการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างอนุกรมเวลาของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย (VWAP) และอนุกรมเวลาของปริมาณการซื้อขาย (VOLUME) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวก หมายความว่าราคากับปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน และโมเมนตัมของตลาดแข็งแกร่ง ในขณะที่ค่าลบแสดงว่าราคากับปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม และเกิดความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณการซื้อขายลดลง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะเป็นลบ แสดงว่าการเพิ่มขึ้นของราคาอาจขาดการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย และเกิดปรากฏการณ์ "สนามเย็น" ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมการเพิ่มขึ้นของราคาอาจอ่อนตัวลง หรือมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการปรับฐาน นักลงทุนสามารถใช้ตัวบ่งชี้นี้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น เส้นแนวโน้ม ระดับแนวรับและแนวต้าน เป็นต้น เพื่อช่วยในการตัดสินความน่าเชื่อถือและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแนวโน้มตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระบุสัญญาณการกลับตัวของตลาด ซึ่งมีความสำคัญในการอ้างอิงได้ระดับหนึ่ง ควรสังเกตว่าตัวบ่งชี้นี้ไม่ควรใช้เพียงอย่างเดียว แต่ควรใช้ร่วมกับสภาพแวดล้อมของตลาดโดยรวมและสถานการณ์เฉพาะของหุ้นแต่ละตัวเพื่อทำการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม