Factors Directory

Quantitative Trading Factors

อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

ภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปปัจจัยโมเมนตัมปัจจัยทางเทคนิค

factor.formula

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC):

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ ROC (ROCMA):

โดยที่:

  • :

    ราคาสินทรัพย์ ณ เวลาปัจจุบัน t ซึ่งโดยปกติคือราคาปิด (CLOSE)

  • :

    ราคาสินทรัพย์เมื่อ N ช่วงเวลาที่แล้ว ซึ่งโดยปกติคือราคาปิด (CLOSE)

  • :

    ช่วงเวลาพิจารณาย้อนหลัง หรือขนาดของหน้าต่างเวลาสำหรับการคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา หมายถึงการใช้ราคาของ N ช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อเปรียบเทียบ ค่าเริ่มต้นคือ 12 ซึ่งสามารถปรับได้ตามความถี่ของการทำธุรกรรมและลักษณะตลาด ค่า N ที่น้อยกว่าจะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากขึ้นและอาจสร้างสัญญาณรบกวนมากขึ้น ค่า N ที่มากขึ้นจะราบรื่นกว่าแต่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาช้ากว่า

  • :

    อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา ณ เวลาปัจจุบัน t

  • :

    ขนาดหน้าต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ ROC ใช้เพื่อทำให้ตัวชี้วัด ROC ราบรื่นขึ้นและลดสัญญาณรบกวน ค่าเริ่มต้นคือ 6 ซึ่งสามารถปรับได้ตามความผันผวนของตลาดและกลยุทธ์การซื้อขาย ค่า M ที่น้อยกว่าจะทำให้ ROCMA มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของ ROC มากขึ้น และค่า M ที่มากขึ้นจะราบรื่นกว่าและสามารถกรองความผันผวนในระยะสั้นได้

factor.explanation

ตัวชี้วัดอัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC) วัดโมเมนตัมราคาโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาเมื่อ N รอบที่แล้ว ค่า ROC เป็นบวกบ่งชี้ว่าราคากำลังสูงขึ้น และค่า ROC เป็นลบบ่งชี้ว่าราคากำลังลดลง ยิ่งค่ามีขนาดใหญ่ โมเมนตัมก็จะยิ่งแข็งแกร่ง สถานการณ์การใช้งานของตัวชี้วัด ROC ได้แก่:

  1. การตัดสินแนวโน้ม: ในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน การที่ ROC ทะลุแกนศูนย์ขึ้นด้านบนมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณซื้อ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น การที่ ROC ทะลุแกนศูนย์ลงด้านล่างถูกมองว่าเป็นสัญญาณขาย ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังเพิ่มขึ้น
  2. การตัดสินภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป: ROC สามารถใช้เพื่อระบุสภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปของตลาดได้ เมื่อ ROC ไปถึงระดับสูงสุด อาจบ่งชี้ว่าราคากำลังจะปรับตัวลง เมื่อ ROC ไปถึงระดับต่ำสุด อาจบ่งชี้ว่าราคากำลังจะดีดตัวขึ้น
  3. สัญญาณความแตกต่าง: ความแตกต่างระหว่างราคากับตัวชี้วัด ROC อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากราคาสูงสุดใหม่ แต่ ROC ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ อาจบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนตัวลง หากราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ ROC ไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ได้ อาจบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนตัวลง
  4. การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ROCMA สามารถทำให้ตัวชี้วัด ROC ราบรื่นขึ้นและลดสัญญาณรบกวนได้ เมื่อ ROC ตัดกับ ROCMA ขึ้นด้านบน มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณซื้อ เมื่อ ROC ต่ำกว่า ROCMA ลงด้านล่าง มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณขาย สัญญาณการตัดกันเหล่านี้ควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ หรือปัจจัยพื้นฐานของตลาดเพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการซื้อขาย
  5. การประยุกต์ใช้ในตลาดผันผวน: ในตลาดผันผวน การรวมกันของ ROC และ ROCMA สามารถระบุสัญญาณซื้อและขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการตัดสินใจที่ผิดพลาด

หมายเหตุ:

  • ตัวชี้วัด ROC มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและอาจสร้างสัญญาณรบกวนมากขึ้น ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ และปัจจัยพื้นฐานของตลาดเพื่อการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
  • การตั้งค่าพารามิเตอร์ ROC N และ M ควรปรับตามผลิตภัณฑ์การซื้อขายและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
  • ประสิทธิภาพของตัวชี้วัด ROC อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ขอแนะนำให้ตรวจสอบในการทดสอบย้อนหลังและการซื้อขายจำลอง

Related Factors