ดัชนีช่องสัญญาณสินค้าโภคภัณฑ์
factor.formula
ราคาโดยทั่วไป (TP):
ดัชนีช่องสัญญาณสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI(N)):
ส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAD):
โดยที่:
- :
ราคาโดยทั่วไป (Typical Price) ซึ่งแสดงถึงค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิดภายในวันซื้อขาย ใช้เพื่อจับระดับราคากลางของวันซื้อขาย สูตรการคำนวณคือ: (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด) / 3
- :
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average) ในช่วง N วัน หมายถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาโดยทั่วไป (TP) ในช่วง N งวดที่ผ่านมา ช่วยลดความผันผวนของราคาและให้เส้นฐานสำหรับแนวโน้มราคา ค่า N มักจะตั้งไว้ที่ 20 และสามารถปรับได้ตามเป้าหมายการทำธุรกรรมและช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง
- :
ส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Deviation: MAD) ในช่วง N วัน เป็นตัวบ่งชี้ที่วัดความผันผวนของราคาโดยทั่วไป (TP) ในช่วง N งวด โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่าง TP แต่ละค่ากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA(TP,N)) ในช่วง N วัน ค่า MAD ที่มากขึ้นบ่งชี้ถึงความผันผวนของราคาที่มากขึ้น และในทางกลับกัน
- :
พารามิเตอร์ช่วงเวลาคำนวณบ่งชี้ขนาดหน้าต่างเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ย โดยปกติจะตั้งไว้ที่ 20 วันทำการ แต่สามารถปรับได้ตามลักษณะของเป้าหมายการซื้อขายและกลยุทธ์การซื้อขาย ค่า N ที่น้อยกว่าจะทำให้ CCI มีความไวมากขึ้น ในขณะที่ค่า N ที่มากขึ้นจะทำให้ CCI ราบรื่นขึ้น
factor.explanation
ดัชนีช่องสัญญาณสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Channel Index: CCI) เป็นออสซิลเลเตอร์วัดโมเมนตัมที่ใช้วัดว่าราคาปัจจุบันเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยทางสถิติมากน้อยเพียงใด โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างราคาโดยทั่วไป (TP) ปัจจุบันกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA(TP,N)) ในช่วง N วัน หารด้วยตัวปรับสเกล (0.015 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAD(TP,N)) ในช่วง N วัน) ตัวปรับสเกลใช้เพื่อปรับค่า CCI ให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้ค่าอยู่ระหว่าง -100 ถึง +100 ประมาณ 70% ถึง 80% ของเวลา เมื่อ CCI สูงกว่า +100 โดยทั่วไปถือว่าอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจปรับตัวลง เมื่อ CCI ต่ำกว่า -100 โดยทั่วไปถือว่าอยู่ในภาวะขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจดีดตัวขึ้น CCI ยังสามารถใช้เพื่อระบุความแตกต่างระหว่างราคาและตัวบ่งชี้เพื่อทำนายการกลับตัวของแนวโน้มราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ แต่ CCI ไม่ได้สร้างจุดสูงสุดใหม่ อาจบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นของราคากำลังอ่อนตัวลง