ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
factor.formula
คำนวณความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RS):
ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RS) คืออัตราส่วนของค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้นของราคาทั้งหมดต่อค่าเฉลี่ยของการลดลงของราคาทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไป ค่าเฉลี่ยของผลกำไรและค่าเฉลี่ยของผลขาดทุนจะคำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) ค่าเฉลี่ยเริ่มต้นสามารถคำนวณได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยแบบธรรมดา และค่าเฉลี่ยที่ตามมาจะถูกปรับปรุงโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุด
คำนวณดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI):
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ได้มาจากการแปลงความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RS) เป็นค่ามาตรฐานระหว่าง 0 ถึง 100 การแปลงนี้ทำให้ตัวบ่งชี้เข้าใจและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น สูตรจะแมปค่า RS ไปยังช่วง 0 ถึง 100 ทำให้ช่วงความผันผวนของตัวบ่งชี้ RSI ชัดเจนยิ่งขึ้น
พารามิเตอร์หลักในสูตรและคำอธิบาย:
- :
ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้นของราคาภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยปกติจะคำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) เมื่อคำนวณ จะพิจารณาเฉพาะการเพิ่มขึ้นของราคา และการลดลงของราคาจะถือเป็น 0
- :
ค่าเฉลี่ยของการลดลงของราคาภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยปกติจะคำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) เมื่อคำนวณ จะพิจารณาเฉพาะการลดลงของราคา และการเพิ่มขึ้นจะถือเป็น 0 โปรดทราบว่าค่านี้มักจะเป็นค่าบวก แม้ว่าจะแสดงถึงการลดลงของราคาก็ตาม
- :
ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์คืออัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อการลดลงเฉลี่ย ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของแรงของการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคา
- :
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมแบบมาตรฐานที่มีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 ซึ่งใช้ในการประเมินความแข็งแกร่งและความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคา
factor.explanation
ค่า RSI มีช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยทั่วไป เมื่อค่า RSI ใกล้ 70 หรือสูงกว่า แสดงว่าสินทรัพย์อาจอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป นั่นคือราคาอาจสูงเกินมูลค่าและมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลง เมื่อค่า RSI ใกล้ 30 หรือต่ำกว่า แสดงว่าสินทรัพย์อาจอยู่ในภาวะขายมากเกินไป นั่นคือราคาอาจต่ำกว่ามูลค่าและมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าเกณฑ์ของ RSI ไม่ใช่ค่าสัมบูรณ์ และสินทรัพย์หรือตลาดที่แตกต่างกันอาจมีช่วงที่เหมาะสมแตกต่างกัน ในขณะเดียวกัน ควรใช้ RSI ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อกำหนดแนวโน้มของตลาดและโอกาสในการซื้อขายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีตัวอย่างหลายตัว (หุ้นหลายตัว) และการทดสอบย้อนหลังเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวบ่งชี้ภายใต้การตั้งค่าพารามิเตอร์และเกณฑ์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ปรากฏการณ์ความแตกต่างของ RSI (ราคาทำจุดสูงสุด/ต่ำสุดใหม่ แต่ตัวบ่งชี้ RSI ไม่ได้ทำจุดสูงสุด/ต่ำสุดใหม่ในเวลาเดียวกัน) ก็เป็นสัญญาณสำคัญ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม