Factors Directory

Quantitative Trading Factors

การกระจายตัวของอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายระหว่างวัน

ปัจจัยสภาพคล่องปัจจัยทางเทคนิค

factor.formula

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายระหว่างวัน:

คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายระดับนาทีของหุ้นรายวัน โดยที่ N แทนจำนวนข้อมูลการซื้อขายระดับนาทีทั้งหมดภายในวัน $Turnover_{i,minute}$ แทนอัตราการหมุนเวียนของการซื้อขายในนาทีที่ i และ $\overline{Turnover_{minute}}$ แทนค่าเฉลี่ยของอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายระดับนาทีภายในวัน ตัวบ่งชี้นี้สะท้อนถึงความผันผวนของอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายระหว่างวัน

อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายรายนาที:

คำนวณอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อนาที โดยที่ $Volume_{minute}$ แทนปริมาณการซื้อขายต่อนาที และ $SharesOutstanding_{daily}$ แทนจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายในวันนั้น ตัวบ่งชี้นี้บ่งชี้ว่ามีการซื้อขายหุ้นจำนวนเท่าใดในนาทีที่กำหนด

การกระจายตัวของการกระจายอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายระหว่างวัน (UTD):

คำนวณสัมประสิทธิ์การผันผวน (สัมประสิทธิ์การแปรผัน) ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายรายวันในทุกวันซื้อขาย โดยที่ $\sigma_{Daily}(\sigma_{Turnover,Daily})$ แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายรายวันในทุกวันซื้อขาย และ $\overline{\sigma_{Turnover,Daily}}$ แทนค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายรายวันในทุกวันซื้อขาย ตัวบ่งชี้นี้วัดความเสถียรของความผันผวนของอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายระหว่างวันระหว่างวันซื้อขายที่แตกต่างกัน

ใน:

  • :

    อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายรายนาที

  • :

    ปริมาณการซื้อขายต่อนาที

  • :

    จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายในวันนั้น

  • :

    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายระหว่างวัน

  • :

    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายรายวันในทุกวันซื้อขาย

  • :

    ค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายรายวันในทุกวันซื้อขาย

factor.explanation

ปัจจัยการกระจายตัวของการกระจายตัวของอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายระหว่างวันเป็นการวัดความผันผวนของอัตราการหมุนเวียนของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาซื้อขายของวัน รวมถึงความเสถียรของความผันผวนนี้ระหว่างวันซื้อขายที่แตกต่างกัน ยิ่งค่าปัจจัยน้อยเท่าใด การกระจายตัวของอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายระหว่างวันก็จะยิ่งสม่ำเสมอมากขึ้นเท่านั้น และความสม่ำเสมอนี้จะยิ่งมีความเสถียรมากขึ้นระหว่างวันซื้อขายที่แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนถึงความต่อเนื่องและความสามารถในการคาดการณ์ของพฤติกรรมการซื้อขาย ค่าปัจจัยที่ต่ำกว่าอาจบ่งบอกถึงสภาพคล่องที่แข็งแกร่งกว่าและรูปแบบการซื้อขายที่เสถียรมากขึ้น ในขณะที่ค่าปัจจัยที่สูงกว่าอาจบ่งบอกถึงความไม่เสถียรในกิจกรรมการซื้อขายระหว่างวันและพฤติกรรมการเก็งกำไรที่อาจเกิดขึ้น

Related Factors