trong đó:

• :

  Tham số chu kỳ thời gian, thường là một số nguyên dương, biểu thị độ dài của cửa sổ thời gian được sử dụng để tính đường trung bình động. Ví dụ: N=5 có nghĩa là sử dụng dữ liệu của 5 đơn vị thời gian trước đó để tính toán. Tham số này quyết định độ nhạy của chỉ báo đối với các thay đổi giá. Giá trị N nhỏ hơn nhạy hơn với các thay đổi giá gần đây, nhưng có thể tạo ra nhiều nhiễu hơn; giá trị N lớn hơn có tác dụng làm mịn tốt hơn, nhưng phản ứng với các thay đổi giá tương đối chậm. Giá trị mặc định thường được sử dụng là 5, nhưng có thể được điều chỉnh theo chiến lược giao dịch và biến động của tài sản.

• :

  Giá trị của chuỗi đầu vào tại thời điểm t, thường là chuỗi giá của một tài sản (chẳng hạn như giá đóng cửa: CLOSE(t)), hoặc dữ liệu chuỗi thời gian khác (chẳng hạn như khối lượng giao dịch: VOL(t)). Ở đây, thời gian t có thể được hiểu là một điểm thời gian giao dịch, ngày giao dịch hoặc đơn vị thời gian khác, tùy thuộc vào tần suất dữ liệu.

• :

  Đường trung bình động lũy thừa cấp một biểu thị giá trị của chuỗi đầu vào $REAL(t)$ sau khi làm mịn lũy thừa tại thời điểm t.

• :

  Đường trung bình động lũy thừa cấp hai biểu thị giá trị sau khi làm mịn lũy thừa của $EMA_1(t)$ tại thời điểm t.

• :

  Đường trung bình động lũy thừa cấp ba biểu thị giá trị sau khi làm mịn lũy thừa của $EMA_2(t)$ tại thời điểm t.

• :

  Hàm đường trung bình động lũy thừa có nghĩa là chuỗi thời gian x được làm mịn lũy thừa bằng cách sử dụng chu kỳ thời gian N và chuỗi kết quả được trả về. Công thức tính của nó là: $EMA(x,N)t = \alpha * x_t + (1 - \alpha) * EMA(x,N){t-1} $, trong đó $ \alpha = \frac{2}{N + 1} $. Giá trị ban đầu $EMA(x,N)_0$ thường là giá trị đầu tiên của x hoặc trung bình đơn giản của N giá trị đầu tiên.