Chỉ Báo Khoảng Dao Động Thực Tế Trung Bình
factor.formula
Khoảng Dao Động Thực Tế (TR) =
Khoảng Dao Động Thực Tế được định nghĩa là giá trị lớn nhất của hiệu số giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong ngày, giá trị tuyệt đối của hiệu số giữa giá cao nhất trong ngày và giá đóng cửa của ngày hôm trước, và giá trị tuyệt đối của hiệu số giữa giá thấp nhất trong ngày và giá đóng cửa của ngày hôm trước. Nó tính đến tình huống khoảng trống giá và có thể phản ánh đầy đủ hơn các biến động giá.
Khoảng Dao Động Thực Tế Trung Bình (ATR) =
Khoảng Dao Động Thực Tế Trung Bình (ATR) là trung bình động hàm mũ của Khoảng Dao Động Thực Tế (TR). Nó làm mịn sự biến động, giúp việc phân tích và áp dụng dễ dàng hơn.
Khoảng thời gian mặc định:
Theo mặc định, khoảng thời gian (N) của trung bình động hàm mũ là 20 giai đoạn, thường là 20 ngày giao dịch. Các nhà đầu tư có thể điều chỉnh khoảng thời gian theo chiến lược giao dịch và đặc điểm thị trường của họ. Khoảng thời gian nhỏ hơn nhạy cảm hơn với biến động giá, trong khi khoảng thời gian lớn hơn thì mượt mà hơn.
Trong công thức, ý nghĩa của các ký hiệu khác nhau như sau:
- :
Giá cao nhất trong ngày
- :
Giá thấp nhất trong ngày
- :
Giá đóng cửa của ngày hôm trước
- :
Hàm cực đại
- :
Hàm giá trị tuyệt đối
- :
Khoảng Dao Động Thực Tế
- :
Hàm Trung Bình Động Hàm Mũ
- :
Khoảng thời gian của trung bình động hàm mũ thường là 20
- :
Khoảng Dao Động Thực Tế Trung Bình
factor.explanation
Chỉ báo Khoảng Dao Động Thực Tế Trung Bình (ATR) là một chỉ báo quan trọng để đo lường sự biến động của giá thị trường. Nó phản ánh mức độ biến động giá bằng cách tính giá trị trung bình của Khoảng Dao Động Thực Tế (TR) trong một khoảng thời gian, và được sử dụng rộng rãi trong phân tích biến động, thiết lập điểm dừng lỗ và quản lý rủi ro. Giá trị ATR càng cao thì biến động thị trường càng lớn và biên độ dao động giá càng lớn. Nhà đầu tư cần chú ý kiểm soát rủi ro. Ngược lại, giá trị ATR càng thấp thì biến động thị trường càng nhỏ và biên độ dao động giá càng nhỏ. Chỉ báo này không được sử dụng để xác định hướng của xu hướng giá, mà để đo lường biên độ dao động giá. Trong ứng dụng thực tế, ATR và các chỉ báo kỹ thuật khác có thể được sử dụng kết hợp để cải thiện độ chính xác của các chiến lược giao dịch. Ví dụ: ATR có thể giúp nhà đầu tư điều chỉnh động vị trí dừng lỗ để đảm bảo mức dừng lỗ thay đổi theo sự thay đổi của biến động thị trường. Nó cũng có thể được sử dụng để đo lường sức mạnh của các đột phá thị trường. Khi ATR tăng lên, nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự kỹ thuật quan trọng, điều đó cho thấy sức mạnh của sự đột phá có thể cao hơn, ngược lại, hiệu quả của sự đột phá có thể không cao.