价格变动速率
超买超卖型动量因子技术因子
factor.formula
价格变动速率 (ROC):
ROC移动平均 (ROCMA):
其中：
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当前时间t的资产价格，通常为收盘价（CLOSE）。
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N个周期前的资产价格，通常为收盘价（CLOSE）。
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回溯期，即计算价格变动速率的时间窗口大小，表示使用过去N个周期的价格进行比较。默认值为12，可根据交易频率和市场特性进行调整。较小的N值对价格变化更敏感，可能产生较多噪音；较大的N值则更平滑，但对价格变化反应较慢。
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当前时间t的价格变动速率
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ROC的移动平均线的窗口大小，用于平滑ROC指标并降低噪音。默认值为6，可根据市场波动性和交易策略进行调整。较小的M值使ROCMA对ROC变化更敏感，较大的M值则更平滑，可过滤短期波动。
factor.explanation
价格变动速率（ROC）指标通过比较当前价格与N周期前的价格差异来衡量价格动能。ROC为正值表示价格在上涨，负值表示价格在下跌，数值越大代表动能越强。ROC指标的应用场景包括：
- 趋势判断：在趋势明显的市场中，ROC向上突破零轴通常被视为买入信号，表明上涨动能增强；ROC向下跌破零轴则被视为卖出信号，表明下跌动能增强。
- 超买超卖判断：ROC可以用来识别市场超买超卖状态。当ROC达到极端高位时，可能预示着价格即将回调；当ROC达到极端低位时，可能预示着价格即将反弹。
- 背离信号：价格与ROC指标之间的背离可能预示着潜在的价格反转。例如，价格创新高但ROC未能创新高，可能暗示上涨动能减弱；价格创新低但ROC未能创新低，可能暗示下跌动能减弱。
- 移动平均线交叉：ROCMA可以平滑ROC指标，减少噪音。当ROC向上穿过ROCMA时，通常被视为买入信号；当ROC向下跌破ROCMA时，通常被视为卖出信号。这些交叉信号应与其它技术指标或市场基本面结合使用以提高交易准确性。
- **震荡市的应用：**在震荡行情中，ROC与ROCMA的结合使用，可以有效识别买入和卖出信号，减少误判。
注意事项：
- ROC指标对价格变化较为敏感，可能产生较多噪音，因此建议结合其它技术指标和市场基本面进行综合分析。
- ROC的参数N和M的设置应根据不同的交易品种和时间周期进行调整。
- ROC指标的有效性可能因市场状况而异，建议在回测和模拟交易中进行验证。