Factors Directory

Quantitative Trading Factors

随机动量指标 (Stochastic Momentum Indicator)

动量反转型动量因子技术因子

factor.formula

中心价格 (C)

C(N) 代表 N 个周期内的中心价格,计算方式为 N 个周期内最高价的最大值与 N 个周期内最低价的最小值的平均值,旨在衡量 N 个周期内的价格中轴。

价格动量 (H)

H 代表价格动量,计算方式为当前收盘价与中心价格的差值,表示当前收盘价相对于 N 个周期内价格中轴的偏离程度。

平滑价格动量 (SH1)

SH1 代表经过 N1 个周期指数移动平均平滑后的价格动量。指数移动平均(EMA)能更侧重于近期数据,使动量变化更敏感。SH1 可以视为短期价格动量的平滑值。

双重平滑价格动量 (SH2)

SH2 代表经过 N2 个周期指数移动平均对 SH1 进行再次平滑后的值,旨在进一步平滑价格动量,降低噪音,使得趋势更加清晰。

波动范围 (R)

R 代表 N 个周期内的价格波动范围,计算方式为 N 个周期内的最高价的最大值与 N 个周期内最低价的最小值之间的差值,反应了 N 个周期内价格的波动幅度。

平滑波动范围 (SR1)

SR1 代表经过 N1 个周期指数移动平均平滑后的波动范围,指数移动平均(EMA)能更侧重于近期数据,使波动变化更敏感。SR1 可以视为短期波动范围的平滑值。

平均平滑波动范围 (SR2)

SR2 代表经过 N2 个周期指数移动平均对 SR1 进行平滑后,再除以 2 的值,这里除以2是为了将波动范围的值缩小,从而使得SMI的值在-100到100之间波动,方便观察。该值可以视为平滑后的平均波动范围的半值。

随机动量指标 (SMI)

SMI 代表最终的随机动量指标,计算方式为双重平滑价格动量 SH2 除以平均平滑波动范围 SR2 的半值,再乘以 100 进行缩放。SMI 反映了当前价格相对于近期波动范围的相对位置,数值越高,表示价格越接近近期波动范围的上方,处于超买状态的可能性越高;数值越低,表示价格越接近近期波动范围的下方,处于超卖状态的可能性越高。

默认参数:

  • :

    回溯周期,用于计算中心价格和波动范围。通常设置为10,但可以根据具体情况调整。

  • :

    短期平滑周期,用于计算 SH1 和 SR1,通常设置为 3,可以根据需求调整,值越小,对价格变动越敏感。

  • :

    长期平滑周期,用于计算 SH2 和 SR2,通常设置为 3,可以根据需求调整,值越小,对价格变动越敏感。

factor.explanation

随机动量指标 (SMI) 通过比较当前收盘价与近期价格波动范围的相对位置,来判断价格动量的强弱以及超买超卖状态。SMI的数值在-100到100之间波动。当 SMI 为正值且较高时(通常高于 +40),表明市场可能处于超买状态,价格存在回调的风险;当 SMI 为负值且较低时(通常低于 -40),表明市场可能处于超卖状态,价格存在反弹的可能。SMI 可以与其他技术指标结合使用,以提高交易决策的准确性。此外,需要注意调整参数 N、N1 和 N2,以适应不同的市场和时间周期。

Related Factors