معامل تقلب معدل الدوران خلال اليوم
factor.formula
الانحراف المعياري اليومي لمعدل الدوران الدقيقة:
حساب الانحراف المعياري لجميع بيانات معدل الدوران الدقيقة في كل يوم تداول يعكس تقلب معدل الدوران في ذلك اليوم.
معدل الدوران الدقيقة:
حساب معدل الدوران لكل دقيقة، وهو حجم التداول لتلك الدقيقة مقسومًا على الأسهم القائمة في ذلك اليوم. يمثل $Volume_{minute}$ حجم التداول لتلك الدقيقة، ويمثل $SharesOutstanding_{daily}$ الأسهم القائمة في ذلك اليوم.
معامل تقلب معدل الدوران خلال اليوم (UTD):
حساب معامل تقلب الانحراف المعياري اليومي لمعدل الدوران الدقيقة لجميع أيام التداول، أي الانحراف المعياري مقسومًا على المتوسط. تعكس هذه القيمة استقرار نطاق تقلب معدل الدوران اليومي خلال اليوم بين أيام التداول المختلفة. كلما كانت القيمة أصغر، كلما كان نطاق تقلب معدل الدوران اليومي خلال اليوم أكثر استقرارًا.
حيث:
- :
الانحراف المعياري لمعدل الدوران الدقيقة خلال كل يوم تداول
- :
معدل الدوران الدقيقة
- :
حجم التداول للدقيقة
- :
الأسهم المتداولة في ذلك اليوم
factor.explanation
يقيس معامل تقلب معدل الدوران خلال اليوم (UTD) درجة تشتت توزيع معدل دوران الأسهم في فترات التداول المختلفة خلال اليوم، ويدرس كذلك مدى استقرار هذا التشتت بين أيام التداول المختلفة. بالتحديد، يقوم هذا العامل أولاً بحساب الانحراف المعياري لمعدل الدوران الدقيقة داخل كل يوم تداول، مما يعكس تقلب معدل الدوران خلال اليوم؛ ثم يحسب معامل تقلب هذه الانحرافات المعيارية لمعدل الدوران خلال اليوم، وبالتالي قياس استقرار تقلب معدل الدوران خلال اليوم بين أيام التداول المختلفة. كلما كان العامل أصغر، كلما كان توزيع معدل الدوران خلال اليوم للسهم أكثر انتظامًا وأقل تقلبًا يوميًا، وكلما كانت خصائص السيولة أكثر استقرارًا، وانخفضت تكلفة المعاملات، وتأثير التكلفة المنخفض نسبيًا لمعاملات المستثمرين في فترات مختلفة. يمكن استخدام هذا العامل لتحديد الأهداف ذات السيولة الجيدة وتكاليف تنفيذ المعاملات المنخفضة.