Factors Directory

Quantitative Trading Factors

قوة الشراء المتسقة لخط الكي الحقيقي

العوامل العاطفيةالعوامل الفنية

factor.formula

تعريف خط الكي الحقيقي:

نسبة حجم الشراء المتسق (CBVR):

حيث أن:

  • :

    المعامل العتبة للشمعة الحقيقية، يتراوح نطاق القيمة عادة بين [0,1]. كلما كانت قيمة $a$ أصغر، كان تعريف الشمعة الحقيقية أكثر صرامة، أي أن الفجوة بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق تحتاج إلى أن تكون أصغر، والجزء الحقيقي من الشمعة أطول، والظلال العلوية والسفلية أقصر. يعكس هذا المعامل الحساسية لاتساق الشمعة الحقيقية.

  • :

    في يوم التداول رقم t-i، يمثل مجموع إجمالي حجم التداول لجميع شموع الخمس دقائق التي تفي بتعريف الشمعة الحقيقية والتي يكون سعر إغلاقها أعلى من سعر الافتتاح حجم شراء الشمعة الحقيقية في ذلك اليوم. الغرض من هذا المؤشر هو التقاط حجم الشمعة الحقيقية مع نية شراء واضحة على المدى القصير.

  • :

    في يوم التداول رقم t-i، يمثل إجمالي حجم تداول جميع خطوط الكي لمدة 5 دقائق إجمالي النشاط التجاري في ذلك اليوم.

  • :

    نافذة المتوسط المتحرك هي عدد أيام التداول التاريخية المستخدمة لحساب المتوسط. من خلال ضبط $d$، يمكن التحكم في حساسية العامل للاتجاهات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. كلما زادت قيمة $d$، قلّت حساسية العامل لتقلبات التداول قصيرة الأجل وزاد تركيزه على الاتجاهات طويلة الأجل؛ وكلما قلت قيمة $d$، زادت حساسية العامل لتقلبات التداول قصيرة الأجل وزاد تركيزه على سلوك السوق على المدى القصير.

factor.explanation

تم تصميم عامل قوة الشراء المتسقة (CBVR) لتحديد قوة سلوك الشراء الجماعي في السوق. عندما تكون قيمة CBVR لسهم ما مرتفعة على مدى فترة من الوقت، فهذا يعني أن نسبة حجم الشراء الفعلي لخط الكي للسهم كبيرة نسبيًا، مما يعني أن المشاركين في السوق لديهم رغبة قوية في الشراء خلال هذه الفترات الزمنية، وتكون تغيرات الأسعار متسقة نسبيًا، مما قد يشير إلى اتجاهات محتملة في السوق أو فرص اختراق الأسعار. يرتبط هذا السلوك المتسق غالبًا بالتغيرات في معنويات السوق، أو الإفصاح عن المعلومات أو العوامل الأساسية. يمكن أن يساعد هذا العامل المتداولين على تحديد الأسهم التي قد يكون لها اتجاهات كبيرة أو فرص اختراق، والمساعدة في صياغة استراتيجيات التداول الكمي. بالمقارنة مع تقلبات الأسعار البسيطة، يمكن لهذا العامل أن يلتقط بشكل أكثر فعالية التغيرات في معنويات السوق والسمة المشتركة للسلوك الجماعي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا العامل ليس إشارة شراء مطلقة، ويجب دمجه مع عوامل أخرى وظروف السوق للتحليل والحكم الشاملين.

Related Factors