قوة تداول الاتساق لشموع الكيان
factor.formula
تعريف شمعة الكيان:
عامل قوة التداول المتسق (CTSI):
حيث أن:
- :
هو معامل اتساق يتحكم في معيار تعريف الشمعة الحقيقية. كلما كانت قيمة $\alpha$ أكبر، كان تعريف الشمعة الحقيقية أكثر مرونة، أي أنه يُسمح بطول ظل أطول؛ وكلما كانت قيمة $\alpha$ أصغر، كان تعريف الشمعة الحقيقية أكثر صرامة، وكان طول الظل المطلوب أقصر. عادةً ما تأخذ (\alpha) قيمة بين 0.2 و 0.5.
- :
هو مجموع أحجام التداول التي تم تحديدها على أنها شموع كيان في الفترة الخامسة (i). تمثل هذه القيمة قوة التداول المتسق للسوق في هذه الفترة. كلما كانت القيمة أكبر، كان التداول المتسق أقوى.
- :
هو إجمالي حجم التداول للفترة الخامسة (i) مدتها 5 دقائق. تمثل هذه القيمة النشاط الإجمالي لتداول السوق خلال هذه الفترة.
- :
هي فترة المعامل الخاص بالمتوسط المتحرك. تحدد طول نافذة البيانات التاريخية المستخدمة عند حساب CTSI. تكون قيم d الأصغر أكثر حساسية لتغيرات السوق، بينما تكون قيم d الأكبر أكثر سلاسة. عادةً ما يتم اختيار هذه المعامل بين 5 و 20.
factor.explanation
يفترض هذا العامل أن الاتساق الجماعي لسلوك التداول في السوق يشير إلى فرص اتجاه محتملة. عندما يظهر تداول السهم اتساقًا عاليًا (أي قيمة CTSI عالية) على مدى فترة من الزمن، فهذا يشير إلى أن السوق قد يكون بصدد عملية امتصاص للمعلومات وتعديل للأسعار. عادة ما يكون هذا الاتساق مدفوعًا بمعنويات السوق أو أخبار محددة، وقد يشير إلى أن أسعار الأسهم قد تتقلب بشكل كبير في المستقبل. من خلال تتبع وتحليل قيمة CTSI، يمكن للمتداولين تحديد الفرص المحتملة لتشكيل الاتجاه أو تسارعه. في الوقت نفسه، يمكن أن يكون هذا العامل بمثابة إشارة تحذير من المخاطر. عندما تكون قيمة CTSI مرتفعة بشكل غير طبيعي، فقد يعني ذلك أن معنويات السوق محمومة وأن خطر انعكاس الأسعار يحتاج إلى تنبيه. تجدر الإشارة إلى أن فعالية هذا العامل تتأثر بهيكل السوق وخصائص هدف التداول، وقد تحتاج إلى تعديل وتحسين وفقًا للظروف الفعلية.