تباعد السعر والحجم
factor.formula
حساب تباعد السعر والحجم:
في الصيغة:
- :
يمثل معامل ارتباط بيرسون، والذي يستخدم لقياس قوة الارتباط الخطي بين متغيرين. تتراوح قيمته بين -1 و 1، حيث يشير -1 إلى ارتباط سلبي مثالي، و 1 يشير إلى ارتباط إيجابي مثالي، و 0 يشير إلى عدم وجود ارتباط خطي.
- :
يمثل السلسلة الزمنية لمتوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) من الوقت t-d إلى الوقت t. يمكن أن يعكس VWAP متوسط تكلفة المعاملة خلال هذه الفترة ويمكن أن يخفف بشكل فعال تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. من بينها، يمثل t نقطة الوقت الحالية، ويمثل d طول الإطار الزمني الاسترجاعي (مثل 10 أيام، 20 يومًا).
- :
يمثل السلسلة الزمنية لحجم التداول من الوقت t-d إلى الوقت t، مما يعكس نشاط السوق خلال هذه الفترة. حجم التداول هو مؤشر مهم لمعنويات السوق والمشاركة، وغالبًا ما تسبق تغيراته الأسعار.
factor.explanation
يقوم تباعد السعر والحجم بتحديد درجة تباعد السعر والحجم عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون بين السلسلة الزمنية لمتوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) والسلسلة الزمنية للحجم (VOLUME) خلال إطار زمني محدد. عندما يكون معامل الارتباط موجبًا، فهذا يعني أن السعر والحجم يتغيران في نفس الاتجاه وأن زخم السوق قوي؛ بينما تشير القيمة السالبة إلى أن السعر والحجم يتغيران في الاتجاه المعاكس ويحدث تباعد. على سبيل المثال، عندما يستمر السعر في الارتفاع ولكن الحجم يتناقص، يكون معامل الارتباط سالبًا، مما يشير إلى أن ارتفاع السعر قد يفتقر إلى دعم الحجم، وهناك ظاهرة "المجال البارد"، مما يشير إلى أن زخم ارتفاع السعر قد يضعف أو أن هناك خطر محتمل من التراجع. يمكن للمستثمرين استخدام هذا المؤشر بالاشتراك مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل خطوط الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة وما إلى ذلك، للمساعدة في الحكم على موثوقية المخاطر المحتملة لاتجاهات السوق، خاصة في تحديد إشارات انعكاس السوق. له أهمية مرجعية معينة. تجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي استخدام هذا المؤشر بمفرده، ولكن يجب دمجه مع بيئة السوق الإجمالية والوضع المحدد للأسهم الفردية لإجراء تحليل شامل.