العلاقة الرئيسية بين حجم التداول والسعر
factor.formula
عامل العلاقة الرئيسية بين حجم التداول والسعر (TE):
في:
- :
هي سلسلة من كمية التداول في الدقيقة لسهم معين في يوم تداول محدد. تعكس هذه السلسلة كثافة تداول الصناديق الرئيسية في نقاط زمنية مختلفة.
- :
هي سلسلة من أسعار الإغلاق لسهم معين كل دقيقة في يوم تداول محدد. تعكس هذه السلسلة تقلبات أسعار الأسهم خلال فترة التداول.
- :
هي دالة ارتباط رتبي تقيس قوة العلاقة الرتيبة بين سلسلتين. بالمقارنة مع ارتباط بيرسون العادي، فإن الارتباط الرتبي أقل عرضة للتأثر بالقيم المتطرفة.
- :
استخدام حساب النافذة المتحركة. عند حساب عامل العلاقة الرئيسية بين حجم التداول والسعر (TE)، قم أولاً بحساب $RankCorr(V_{minute}, P_{minute})$ لليوم، ثم خذ متوسط القيمة على مدى آخر 20 يومًا من التداول كقيمة نهائية لعامل العلاقة الرئيسية بين حجم التداول والسعر.
factor.explanation
يقوم عامل العلاقة الرئيسية بين حجم التداول والسعر (TE) بتحديد العلاقة بين سلوك تداول الصناديق الرئيسية وتغيرات الأسعار عن طريق حساب معامل الارتباط الرتبي بين سلسلة حجم التداول دقيقة بدقيقة وسلسلة أسعار الإغلاق دقيقة بدقيقة. كلما زادت قيمة العامل، زادت العلاقة الإيجابية بين حجم التداول الرئيسي والسعر. تميل القوة الرئيسية إلى التداول بأسعار مرتفعة، مما قد يعني أن القوة الرئيسية أكثر استعدادًا للبيع وأن معنويات السوق حذرة؛ كلما انخفضت قيمة العامل، زادت العلاقة السلبية بين حجم التداول الرئيسي والسعر. تميل القوة الرئيسية إلى التداول بأسعار منخفضة، مما قد يعني أن القوة الرئيسية أكثر استعدادًا للشراء وأن معنويات السوق متفائلة. يمكن أن يؤدي استخدام المتوسط المتحرك لآخر 20 يومًا من التداول إلى تخفيف تقلبات العامل ويعكس بشكل أفضل التغيرات المتوسطة الأجل في معنويات التداول الرئيسية.