উচ্চ-কম্পাঙ্কের অস্থিরতা পথ-দৈর্ঘ্য-ভারযুক্ত তারল্যহীনতা
factor.formula
একটি একক K-লাইন ওঠানামা পথের দৈর্ঘ্য গণনা করুন:
দৈনিক অস্থিরতা পথ দৈর্ঘ্য ভারযুক্ত তারল্যহীনতা ফ্যাক্টর:
যেখানে:
- :
এটি ইন্ট্রাডে ফ্রিকোয়েন্সিতে j-তম K-লাইনের ওঠানামা পথের দৈর্ঘ্য উপস্থাপন করে, যা K-লাইন সময়কালে দামের ওঠানামার বিস্তারকে আনুমানিকভাবে উপস্থাপন করে। এর মধ্যে, $High_j$, $Low_j$, $Close_j$, $Open_j$ যথাক্রমে j-তম K-লাইনের সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য, বন্ধের মূল্য এবং খোলার মূল্য উপস্থাপন করে।
- :
এটি ইন্ট্রাডে ফ্রিকোয়েন্সিতে j-তম K-লাইনের মধ্যে লেনদেনের পরিমাণ উপস্থাপন করে। এই মান, একটি ওজন হিসাবে, তারল্যহীনতার উপর লেনদেনের পরিমাণের প্রভাব প্রতিফলিত করে। লেনদেনের পরিমাণ যত বেশি, তারল্যহীনতার প্রভাব তত কম।
- :
প্রতিদিনের K-লাইন অংশের সংখ্যা নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি 5-মিনিটের K-লাইন ডেটা ব্যবহার করা হয়, তবে এটি প্রতিদিনের 5-মিনিটের K-লাইনের সংখ্যা নির্দেশ করে। এই প্যারামিটারটি নির্বাচিত ইন্ট্রাডে ডেটা ফ্রিকোয়েন্সির উপর নির্ভর করে।
- :
দৈনিক মুভিং এভারেজের পিরিয়ড প্যারামিটার নির্দেশ করে, অর্থাৎ, অতীতের দিনের সংখ্যার গড় মান গণনা করা হয়। এই প্যারামিটারটি স্বল্প-মেয়াদী ওঠানামা মসৃণ করতে এবং ফ্যাক্টরটিকে আরও স্থিতিশীল করতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি d=20 হয়, তবে এর অর্থ হল গত 20টি ট্রেডিং দিনের গড় মান নেওয়া।
factor.explanation
এই ফ্যাক্টরটি উচ্চ-কম্পাঙ্কের মিনিটের K-লাইন ডেটার অস্থিরতা পথের দৈর্ঘ্য গণনা করে এবং লেনদেনের পরিমাণের সাথে ওজন করে স্টকগুলির তারল্যহীনতা কার্যকরভাবে পরিমাপ করে। ঐতিহ্যবাহী তারল্যহীনতা ফ্যাক্টরগুলির সাথে তুলনা করলে, এটি স্টক ট্রেডিংয়ের সময় প্রভাব ব্যয়ের কারণে সৃষ্ট তারল্য ঝুঁকি আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে উচ্চ-কম্পাঙ্কের ডেটাতে থাকা সমৃদ্ধ মাইক্রোস্ট্রাকচার তথ্য ব্যবহার করে। বিশেষভাবে:
-
অস্থিরতা পথের দৈর্ঘ্য (সংক্ষিপ্ত পথ): এই প্যারামিটারটি 2*(সর্বোচ্চ - সর্বনিম্ন) - |বন্ধ - খোলা| এর ফর্ম গ্রহণ করে, যা সাধারণ (সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন) এর চেয়ে দিনের মধ্যে দামের ওঠানামার পরিসরকে আরও ভালোভাবে ধারণ করে, যার ফলে দামের ওঠানামার পথের দৈর্ঘ্য আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় এবং উচ্চ-কম্পাঙ্কের ডেটার উপর ভিত্তি করে একটি অস্থিরতা প্রক্সি সূচক হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।
-
লেনদেনের পরিমাণ ভার: লেনদেনের পরিমাণকে ওজন হিসাবে ব্যবহার করলে তারল্য ধাক্কার উপর লেনদেনের পরিমাণের প্রভাব কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। লেনদেনের পরিমাণ যত বেশি, তারল্যহীনতার ধাক্কা তত কম।
-
সময় সিরিজ গড়: সময় সিরিজের উপর গড় করে, ফ্যাক্টরটিকে মসৃণ করা হয়, যা এটিকে আরও স্থিতিশীল করে, গোলমাল কমায় এবং স্টকগুলির তারল্যহীনতার ঝুঁকি আরও ভালোভাবে প্রতিফলিত করে।
উচ্চ-কম্পাঙ্কের ডেটা পরিবেশে, এই ফ্যাক্টরটি বাজারের মাইক্রোস্ট্রাকচারকে আরও কার্যকরভাবে ধারণ করতে পারে এবং ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতির তুলনায় তারল্যহীনতার আরও সঠিক পরিমাপ প্রদান করতে পারে, যা পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির কার্যকারিতা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা উন্নত করতে সহায়ক।