যেখানে:

• :

  দিনের t এর আগের N ট্রেডিং দিনে স্টকের জন্য ছোট অর্ডারের (উদাহরণস্বরূপ, 40,000 ইউয়ানের কম) নেট অন্তঃপ্রবাহের ক্রম উপস্থাপন করে। নেট অন্তঃপ্রবাহকে ছোট কেনার অর্ডারের পরিমাণ থেকে ছোট বিক্রির অর্ডারের পরিমাণ বিয়োগ করে সংজ্ঞায়িত করা হয়। একটি ধনাত্মক মান নেট কেনার নির্দেশ করে এবং একটি ঋণাত্মক মান নেট বিক্রির নির্দেশ করে। N সাধারণত একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের উইন্ডোতে সেট করা হয়, যেমন 20 ট্রেডিং দিন, স্বল্প মেয়াদে মূলধন প্রবাহের গতিশীলতা প্রতিফলিত করতে।

• :

  t+1 এর আগের N ট্রেডিং দিনে স্টকের ছোট অর্ডারের নেট অন্তঃপ্রবাহের ক্রম উপস্থাপন করে। এটি $S_t$-এর মতোই গণনা করা হয়, তবে সময় উইন্ডোটি একটি ট্রেডিং দিন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, অর্থাৎ t+1 এর আগের N ট্রেডিং দিন। এই নকশার লক্ষ্য হল অস্থায়ী ভুল সারিবদ্ধতার প্রভাব, অর্থাৎ আজকের ছোট অর্ডারের অন্তঃপ্রবাহ এবং গতকালের ছোট অর্ডারের অন্তঃপ্রবাহের মধ্যে সম্পর্ক ধারণ করা।

• :

  এর মানে হল যে দুটি ক্রম $S_t$ এবং $S_{t+1}$ সাজানোর পরে, তাদের মধ্যে স্পিয়ারম্যান র‍্যাঙ্ক কোরিলেশন সহগ গণনা করা হয়। স্পিয়ারম্যান র‍্যাঙ্ক কোরিলেশন সহগ দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে একমুখী সম্পর্ক পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি বহিরাগত মান দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং অ-রৈখিক সম্পর্ক বর্ণনার জন্য আরও উপযুক্ত। এই সহগের মান -1 এবং 1 এর মধ্যে থাকে। একটি ধনাত্মক মান একটি ধনাত্মক পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে, একটি ঋণাত্মক মান একটি ঋণাত্মক পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে এবং একটি শূন্য মান কোনো পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে না।