Konvergenz-/Divergenz-Oszillator
factor.formula
BIAS (Abweichungsrate):
DIF (Differenz der Abweichung):
DBCD (DBCD Oszillator):
SMA(X, N, M) (Gewichteter gleitender Durchschnitt):
Die Bedeutung der einzelnen Parameter in der Formel lautet wie folgt:
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Der Schlusskurs der aktuellen Periode, der den letzten Handelspreis während dieser Periode angibt.
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N₁-Perioden-Simple-Moving-Average der Schlusskurse. Er stellt den Durchschnitt der Schlusskurse der letzten N₁ Perioden dar und wird zur Glättung von Preisschwankungen verwendet.
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Die Länge der Periode zur Berechnung des Simple Moving Average, der Standardwert ist 5. Dieser Parameter bestimmt, wie empfindlich der gleitende Durchschnitt auf Preisschwankungen reagiert. Kleinere N₁-Werte machen den gleitenden Durchschnitt empfindlicher, größere Werte machen ihn glatter.
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Die Bias-Rate gibt an, inwieweit der aktuelle Schlusskurs von seinem N₁-Perioden-Simple-Moving-Average abweicht. Ein positiver Wert bedeutet, dass der aktuelle Preis höher als der Durchschnitt ist, während ein negativer Wert das Gegenteil bedeutet. Sie spiegelt die kurzfristige Volatilität des Preises wider.
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Die Länge der Periode zur Berechnung der Abweichungsdifferenz (DIF), der Standardwert ist 16. DIF ist die Differenz zwischen der aktuellen Abweichung und der Abweichung vor N₂ Perioden, die die Geschwindigkeit und den Trend der Änderung der Abweichung angibt. Ein größerer N₂-Wert macht DIF empfindlicher für langfristige Änderungen der Abweichung.
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Die Moving-Average-Periode zur Berechnung von DBCD, der Standardwert ist 17. Dieser Parameter bestimmt den Glättungsgrad von DIF durch DBCD. Ein kleinerer N₃-Wert macht DBCD empfindlicher, während ein größerer Wert ihn glatter macht und somit Rauschsignale reduziert.
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Der Eingabewert kann ein beliebiger Zeitreihendaten sein, hier bezieht er sich auf die Eingabesequenz, die den gleitenden Durchschnitt berechnen soll.
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Die Länge der Periode des gleitenden Durchschnitts. Sie bestimmt den Glättungsgrad des gleitenden Durchschnitts.
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Die Gewichtung der aktuellen Daten. Wenn M=1, bedeutet dies einfacher gleitender Durchschnitt (SMA); wenn M>1, bedeutet dies gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA), wobei den aktuellen Daten mehr Gewicht verliehen wird.
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Der gewichtete gleitende Durchschnitt der vorherigen Periode wird zur rekursiven Berechnung des aktuellen gewichteten gleitenden Durchschnitts verwendet. Hinweis: In einigen Fachpublikationen wird der gewichtete gleitende Durchschnitt durch WMA dargestellt.
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Der gewichtete gleitende Durchschnitt ist das auf X und M basierende, in der aktuellen Periode berechnete gleitende Durchschnittsergebnis.
factor.explanation
Die Kernidee von DBCD besteht darin, eine Sekundärverarbeitung der Abweichungsrate durchzuführen. Zuerst wird die Abweichungsrate des aktuellen Schlusskurses und seines N₁-Perioden-Simple-Moving-Average berechnet. Anschließend wird die Differenz zwischen der aktuellen Abweichungsrate und der Abweichungsrate von vor N₂-Perioden berechnet und schließlich die Differenz über N₃-Perioden geglättet. Der Vorteil von DBCD besteht darin, dass er durch Differenz- und Moving-Average-Glättung effektiv Rauschen reduzieren und dadurch klarere und stabilere Überkauft- und Überverkauft-Signale erzeugen kann. Seine Verwendung ähnelt der der Abweichungsrate. Wenn DBCD ein bestimmtes Niveau erreicht, kann dies auf Überkauft hindeuten, und wenn DBCD auf einem niedrigen Niveau liegt, kann dies auf Überverkauft hindeuten. Händler können den Schnittpunkt von DBCD verwenden oder ihn mit anderen Indikatoren kombinieren, um Handelsentscheidungen zu treffen. Es ist zu beachten, dass die Parametereinstellungen von DBCD (N₁, N₂, N₃) seine Empfindlichkeit und Signalqualität erheblich beeinflussen und an die jeweiligen Marktbedingungen und Handelsprodukte angepasst werden müssen.