La sorpresa de ganancias estandarizadas (GIE) es un indicador clásico para medir el efecto de la Deriva Post-Anuncio de Ganancias (DPAG). Este efecto significa que cuando las ganancias reales de una empresa son significativamente más altas (o más bajas) que las expectativas del mercado, el precio de sus acciones seguirá teniendo retornos excedentes positivos (o negativos) durante un período de tiempo después del anuncio de ganancias (generalmente 3-6 meses). La GIE se puede utilizar para identificar oportunidades de inversión generadas por dichas sorpresas de ganancias. Un valor alto de GIE generalmente indica un potencial alcista para los precios de las acciones, y viceversa. Cabe señalar que la efectividad de la GIE puede verse afectada por múltiples factores, como el sentimiento del mercado, las características de la industria y las circunstancias específicas de la empresa, y no debe utilizarse como base única para las decisiones de inversión.