El ATR resuelve eficazmente la interferencia de los gaps en la medición de la volatilidad calculando el cambio máximo en la fluctuación del precio del día en relación con el precio de cierre del día anterior. Específicamente, primero se calcula el rango verdadero diario (TR), que es el máximo de la diferencia entre los precios más alto y más bajo del día, el valor absoluto de la diferencia entre el precio más alto del día y el precio de cierre del día anterior, y el valor absoluto de la diferencia entre el precio más bajo del día y el precio de cierre del día anterior. Luego, el TR se promedia exponencialmente durante un período específico (generalmente 20 días) para obtener el rango verdadero promedio final (ATR). En comparación con el promedio móvil simple, el promedio móvil exponencial otorga un mayor peso a los datos recientes, lo que le permite capturar los cambios en la volatilidad de los precios más rápidamente. El ATR se puede utilizar para determinar la volatilidad del mercado actual y ayudar a formular estrategias de trading. Por ejemplo, cuando el ATR es alto, significa que el mercado es volátil y se puede considerar un ajuste de stop loss o toma de ganancias más amplio; cuando el ATR es bajo, significa que el mercado es menos volátil y se puede adoptar un ajuste de stop loss o toma de ganancias relativamente compacto. Además, el ATR se puede utilizar en combinación con otros indicadores técnicos para mejorar la precisión de las decisiones de trading.