Fuerza relativa del volumen de negociación negativo promedio diario
factor.formula
en:
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La cantidad de transacción de la acción i en el j-ésimo minuto del n-ésimo día de negociación. La cantidad de transacción se refiere a la cantidad total de todas las transacciones de la acción en ese minuto.
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Es la tasa de rendimiento de la acción i en el j-ésimo minuto del n-ésimo día de negociación, lo que indica el aumento o disminución del minuto en relación con el minuto anterior. La fórmula de cálculo es: $r_{i,j,n} = \frac{price_{i,j,n} - price_{i,j-1,n}}{price_{i,j-1,n}}$, donde $price_{i,j,n}$ representa el precio promedio de transacción de la acción i en el j-ésimo minuto del n-ésimo día.
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El número de transacciones de la acción i en el j-ésimo minuto del n-ésimo día de negociación. El número de transacciones se refiere al número total de todas las transacciones de la acción en ese minuto.
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es una función indicadora. Cuando la tasa de rendimiento $r_{i,j,n}$ de la acción i en el j-ésimo minuto del n-ésimo día de negociación es menor que 0, el valor de la función es 1; de lo contrario, es 0. Se utiliza para filtrar las transacciones de venta activa (transacciones negativas).
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La ventana de tiempo para mirar hacia atrás está en días de negociación. Para la selección de acciones mensual, generalmente T=20 días de negociación; para la selección de acciones semanal, generalmente T=5 días de negociación. Este parámetro define el rango de tiempo para calcular los valores de los factores.
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El número de minutos en cada día de negociación. Por ejemplo, si es un día de negociación de un día, N=240 (4 horas, 1 dato por minuto).
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Es el número total de todas las acciones en el mercado y se utiliza para calcular el promedio del mercado.
factor.explanation
Este factor calcula la fuerza relativa del ratio de rotación negativo promedio diario de una acción durante un período de tiempo. Específicamente, primero, calculamos el ratio de la rotación negativa diaria (es decir, la rotación de venta activa) de una acción con respecto a la rotación única total, lo que refleja la fuerza relativa de la venta activa en ese día. A continuación, promediamos el ratio de rotación negativo promedio diario durante un período de tiempo (por ejemplo, 20 días de negociación) para obtener el ratio de rotación negativo promedio de la acción durante ese período. Finalmente, comparamos el promedio con el ratio de rotación negativo promedio del promedio del mercado durante el mismo período, calculamos su fuerza relativa y así obtenemos el valor final del factor. Este factor tiene como objetivo capturar la intensidad de la venta activa en el mercado. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el ratio de rotación negativo de la acción en el período de tiempo pasado en relación con el promedio del mercado, lo que puede indicar que hay una cierta presión de venta sobre la acción, o puede ser que los principales fondos estén comprando en mínimos a contracorriente. Por el contrario, si el valor es bajo, puede indicar que el mercado está menos dispuesto a vender la acción. Este factor puede reflejar el sentimiento del mercado y los flujos de capital, y servir como referencia para la selección cuantitativa de acciones y el control de riesgos.