Factors Directory

Quantitative Trading Factors

بازده حقوق صاحبان سهام متحرک

سودآوریعامل کیفیتعوامل بنیادی

factor.formula

بازده قیمت به ارزش دفتری متحرک (TTM ROE):

میانگین ارزش خالص:

در این فرمول:

  • :

    به کل سود خالص قابل انتساب به سهامداران شرکت مادر برای 12 ماه متوالی گذشته اشاره دارد که با استفاده از روش متحرک محاسبه می شود تا به طور سریع تری آخرین درآمدهای شرکت را منعکس کند. TTM (دوازده ماه گذشته) بر پویایی و بهنگام بودن این شاخص تأکید می کند و از مشکل تاخیری که ممکن است هنگام استفاده از داده های سالانه وجود داشته باشد، جلوگیری می کند.

  • :

    به میانگین ارزش کل حقوق صاحبان سهام قابل انتساب به شرکت مادر در ابتدا و انتهای دوره گزارش دهی اشاره دارد. از آن برای هموار کردن نوسان دارایی های خالص استفاده می شود و آن را نماینده تری از میانگین سرمایه استفاده شده واقعی شرکت در طول دوره گزارش دهی می کند.

  • :

    به کل حقوق صاحبان سهام قابل انتساب به سهامداران شرکت مادر در ابتدای دوره گزارش دهی اشاره دارد و مقیاس سرمایه خود شرکت را در ابتدای دوره گزارش دهی منعکس می کند.

  • :

    به کل حقوق صاحبان سهام قابل انتساب به سهامداران شرکت مادر در انتهای دوره گزارش دهی اشاره دارد و مقیاس سرمایه خود شرکت را در انتهای دوره گزارش دهی منعکس می کند.

factor.explanation

بازده قیمت به ارزش دفتری متحرک (بازده حقوق صاحبان سهام دوازده ماهه گذشته - TTM ROE) شاخصی است که توانایی یک شرکت را در تولید سود با استفاده از حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می کند. این شاخص نشان دهنده سود خالص تولید شده به ازای هر واحد از حقوق صاحبان سهام در 12 ماه گذشته است. هرچه مقدار این شاخص بالاتر باشد، شرکت در استفاده از سرمایه خود کارآمدتر است و ارزش بیشتری برای سهامداران ایجاد می کند. در مقایسه با بازده حقوق صاحبان سهام ایستا، استفاده از داده های 12 ماهه متحرک می تواند تغییرات اخیر در سودآوری شرکت را بهتر منعکس کند. استفاده از میانگین دارایی های خالص برای هموار کردن نوسانات دارایی های خالص در نظر گرفته شده است تا بتواند مقیاس سرمایه عملیات واقعی شرکت را در طول دوره گزارش دهی بهتر منعکس کند. این شاخص، شاخص مهمی برای اندازه گیری سودآوری و بازده سهامداران یک شرکت است و اغلب برای غربالگری سهام ارزشی نیز استفاده می شود.

Related Factors