نوسانگر حجم کلینگر (KVO)
factor.formula
شاخص جهت روند (TR):
تغییر قیمت (DM):
مومنتوم تجمعی (CM):
نوسان حجم (VF):
نوسانگر حجم کلینگر (KVO):
در:
- :
جهت روند: اگر امروز (بالاترین + پایین‌ترین + قیمت بسته شدن) بیشتر از دیروز (بالاترین + پایین‌ترین + قیمت بسته شدن) باشد، TR مقدار 1 را می گیرد که نشان دهنده روند صعودی است. در غیر این صورت، مقدار -1 را می گیرد که نشان دهنده روند نزولی است. این شاخص جهت کوتاه مدت تغییرات قیمت را ثبت می کند.
- :
حرکت روزانه: محاسبه اختلاف بین بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت روز، که نشان دهنده دامنه نوسان قیمت در آن روز است.
- :
مومنتوم تجمعی: هنگامی که TR در همان جهت TR روز قبل باشد، CM روز جاری، CM روز قبل به اضافه DM روز جاری است. هنگامی که TR در جهت مخالف TR روز قبل باشد، CM روز جاری، DM روز قبل به اضافه DM روز جاری است. این شاخص نوسانات قیمت را جمع می کند و تأثیر تغییرات روند را در نظر می گیرد.
- :
نیروی حجم: قدرت نوسانات حجم را اندازه گیری می کند که با ضرب حجم در مقدار وزنی نوسانات قیمت و جهت روند و تقویت آن 100 برابر محاسبه می شود. در این میان، |(2*(DM/CM)-1)| وزن نوسانات قیمت است. TR نشان دهنده جهت روند قیمت است. VOL حجم روز است.
- :
پنجره زمانی میانگین متحرک نمایی (EMA) کوتاه مدت که معمولاً روی مقدار کوچکتری تنظیم می شود، مقدار پیش فرض 34 است. برای هموار کردن نوسانات حجم و ثبت مومنتوم کوتاه مدت استفاده می شود.
- :
پنجره زمانی میانگین متحرک نمایی (EMA) بلند مدت که معمولاً روی مقدار بزرگتری تنظیم می شود، مقدار پیش فرض 55 است. برای هموار کردن نوسانات حجم و ثبت مومنتوم بلند مدت استفاده می شود.
factor.explanation
نوسانگر حجم کلینگر (KVO) با تجزیه و تحلیل رابطه بین حجم و تغییرات قیمت، جریان ورودی و خروجی سرمایه را اندازه گیری می کند. هنگامی که KVO مثبت است، به این معنی است که شتاب جریان ورودی سرمایه کوتاه مدت قوی تر از بلند مدت است که ممکن است نشان دهنده افزایش قیمت باشد. برعکس، هنگامی که KVO منفی است، به این معنی است که شتاب جریان خروجی سرمایه کوتاه مدت قوی تر از بلند مدت است که ممکن است نشان دهنده کاهش قیمت باشد. وظیفه اصلی KVO کمک به تعیین جهت و قدرت روند قیمت سهام است و می تواند برای شناسایی سیگنال های واگرایی استفاده شود. به عنوان مثال، هنگامی که قیمت به اوج جدیدی می رسد اما KVO همزمان به اوج جدیدی نمی رسد، ممکن است نشان دهنده خطر برگشت قیمت باشد. این شاخص با استفاده از میانگین های متحرک نمایی با دوره های مختلف، نوسانات حجم را هموار می کند، نویز را فیلتر می کند و تغییرات مومنتوم را در مقیاس های زمانی مختلف ضبط می کند.