Factors Directory

Quantitative Trading Factors

درصد انحراف قیمت از میانگین متحرک

بیش خرید و بیش فروشعوامل تکنیکالعوامل احساسی

factor.formula

BIAS:

در این فرمول:

  • :

    قیمت بسته شدن چرخه معاملاتی فعلی نشان دهنده قیمت آخرین معامله در چرخه است و مبنایی برای محاسبه انحراف قیمت از میانگین است.

  • :

    میانگین متحرک ساده قیمت بسته شدن در طول N دوره نشان دهنده میانگین حسابی قیمت های بسته شدن در طول N دوره گذشته است که برای هموار کردن نوسانات قیمت و تشکیل یک خط مرجع پایه استفاده می شود.

  • :

    طول دوره میانگین متحرک ساده است که معمولاً با استفاده از پارامترهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مانند 6، 12، 20، 24، 60 و غیره محاسبه می شود. انتخاب مقدار N بر همواری میانگین متحرک و حساسیت آن به تغییرات قیمت تأثیر می گذارد. مقادیر N کوچکتر نسبت به تغییرات قیمت حساس تر هستند، در حالی که مقادیر N بزرگتر هموارتر هستند.

factor.explanation

درصد انحراف قیمت از میانگین متحرک (BIAS) نوسانات قیمت را نسبت به میانگین آن در کوتاه مدت، با محاسبه درصد انحراف قیمت بسته شدن فعلی از میانگین متحرک ساده N دوره ای، کمی می کند. مقدار BIAS مثبت نشان می دهد که قیمت بسته شدن فعلی بالاتر از میانگین متحرک آن است، که نشان می دهد بازار ممکن است بیش از حد خرید شده باشد و قیمت ممکن است با خطر اصلاح مواجه شود. هرچه مقدار بزرگتر باشد، قیمت کوتاه مدت بیشتر از حد خرید شده و احتمال معکوس شدن بیشتر است. مقدار BIAS منفی نشان می دهد که قیمت بسته شدن فعلی پایین تر از میانگین متحرک آن است، که نشان می دهد بازار ممکن است بیش از حد فروش رفته باشد و ممکن است فرصت بازگشتی برای قیمت وجود داشته باشد. هرچه مقدار کوچکتر باشد، قیمت کوتاه مدت بیشتر از حد فروش رفته و احتمال معکوس شدن بیشتر است. این اندیکاتور اغلب برای کمک به تعیین زمان معکوس شدن قیمت استفاده می شود و در ترکیب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال برای بهبود دقت پیش بینی ها استفاده می شود. در معاملات کمی، BIAS می تواند به عنوان یک جزء مهم در ساخت یک استراتژی بازگشتی مورد استفاده قرار گیرد.

Related Factors