قدرت معاملاتی همسانی کندل‌های واقعی
factor.formula
تعریف کندل واقعی:
عامل قدرت معاملات همسان (CTSI):
در اینجا:
- :
یک پارامتر همسانی است که استاندارد تعریف کندل واقعی را کنترل می کند. هر چه مقدار (\alpha) بزرگتر باشد، تعریف کندل واقعی سست‌تر است، یعنی اجازه طول سایه بلندتر داده می‌شود. هر چه مقدار (\alpha) کوچکتر باشد، تعریف کندل واقعی سخت‌گیرانه‌تر است و طول سایه کوتاه‌تری مورد نیاز است. معمولاً (\alpha) مقداری بین 0.2 و 0.5 می گیرد.
- :
مجموع حجم معاملات است که به عنوان کندل واقعی در دوره 5 دقیقه ای i ام تعیین می شود. این مقدار نشان دهنده قدرت معاملات همسان بازار در این دوره است. هرچه مقدار بزرگتر باشد، معاملات همسان قوی تر است.
- :
حجم کل معاملات دوره 5 دقیقه ای i ام است. این مقدار نشان دهنده فعالیت کلی معاملات بازار در این دوره است.
- :
پارامتر دوره میانگین متحرک است. طول پنجره داده‌های تاریخی مورد استفاده هنگام محاسبه CTSI را تعیین می‌کند. مقادیر کوچکتر d نسبت به تغییرات بازار حساس تر هستند، در حالی که مقادیر بزرگتر d هموارتر هستند. این پارامتر معمولاً بین 5 تا 20 انتخاب می شود.
factor.explanation
این عامل فرض می‌کند که همسانی جمعی رفتار معاملاتی بازار نشان‌دهنده فرصت‌های بالقوه روند است. هنگامی که معاملات یک سهام در طول یک دوره زمانی همسانی بالایی (یعنی مقدار بالای CTSI) نشان می‌دهد، این نشان می‌دهد که ممکن است بازار در حال طی کردن فرآیند جذب اطلاعات و تعدیل قیمت باشد. این همسانی معمولاً ناشی از احساسات بازار یا اخبار خاص است و ممکن است نشان دهد که قیمت سهام ممکن است در آینده نوسانات قابل توجهی داشته باشد. معامله‌گران با ردیابی و تحلیل مقدار CTSI می‌توانند فرصت‌های بالقوه برای شکل‌گیری یا تسریع روند را شناسایی کنند. در عین حال، این عامل می‌تواند به عنوان یک سیگنال هشدار خطر نیز عمل کند. هنگامی که مقدار CTSI به طور غیرعادی بالا است، ممکن است به این معنی باشد که احساسات بازار بیش از حد گرم شده و خطر برگشت قیمت نیاز به هوشیاری دارد. لازم به ذکر است که اثربخشی این عامل تحت تأثیر ساختار بازار و ویژگی‌های هدف معاملاتی قرار می‌گیرد و ممکن است نیاز به تنظیم و بهینه‌سازی بر اساس شرایط واقعی داشته باشد.