Factors Directory

Quantitative Trading Factors

همبستگی اصلی حجم معاملات-قیمت

عوامل احساسی

factor.formula

عامل همبستگی اصلی حجم معاملات-قیمت (TE):

در اینجا:

  • :

    توالی مقدار معاملات در هر دقیقه برای یک سهام مشخص در یک روز معاملاتی خاص است. این توالی شدت معاملات صندوق‌های اصلی در نقاط زمانی مختلف را منعکس می‌کند.

  • :

    توالی قیمت‌های پایانی یک سهام مشخص در هر دقیقه در یک روز معاملاتی خاص است. این توالی نوسان قیمت سهام را در طول دوره معاملات منعکس می‌کند.

  • :

    یک تابع همبستگی رتبه‌ای است که قدرت رابطه یکنواخت بین دو توالی را اندازه گیری می کند. همبستگی رتبه‌ای در مقایسه با همبستگی پیرسون معمولی کمتر مستعد داده های پرت است.

  • :

    از محاسبه پنجره متحرک استفاده کنید. هنگام محاسبه عامل همبستگی اصلی حجم معاملات-قیمت (TE)، ابتدا $RankCorr(V_{minute}, P_{minute})$ را برای روز محاسبه کنید و سپس میانگین مقدار را در 20 روز معاملاتی گذشته به عنوان مقدار نهایی عامل همبستگی اصلی حجم معاملات-قیمت در نظر بگیرید.

factor.explanation

عامل همبستگی اصلی حجم معاملات-قیمت (TE) با محاسبه همبستگی رتبه‌ای بین توالی حجم معاملات دقیقه‌ای و توالی قیمت پایانی دقیقه‌ای، رابطه بین رفتار معاملاتی صندوق‌های اصلی و تغییرات قیمت را کمی می‌کند. هرچه مقدار عامل بالاتر باشد، همبستگی مثبت بین حجم معاملات اصلی و قیمت بیشتر است. نیروی اصلی تمایل بیشتری به معامله در قیمت‌های بالا دارد که ممکن است نشان دهد نیروی اصلی تمایل بیشتری به فروش دارد و احساسات بازار محتاطانه است. هر چه مقدار عامل کمتر باشد، همبستگی منفی بین حجم معاملات اصلی و قیمت بیشتر است. نیروی اصلی تمایل بیشتری به معامله در قیمت‌های پایین دارد که ممکن است نشان دهد نیروی اصلی تمایل بیشتری به خرید دارد و احساسات بازار خوش بینانه است. استفاده از میانگین متحرک 20 روز معاملاتی گذشته می‌تواند نوسانات عامل را هموار کرده و تغییرات میان‌مدت در احساسات اصلی معاملات را بهتر منعکس کند.

Related Factors