Pourcentage d'écart de prix par rapport à la moyenne mobile
factor.formula
BIAS:
Où :
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Le prix de clôture du cycle de négociation actuel représente le prix de la dernière transaction du cycle et sert de base au calcul de l'écart de prix par rapport à la moyenne.
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La moyenne mobile simple du prix de clôture sur N périodes représente la moyenne arithmétique des prix de clôture sur les N dernières périodes, qui est utilisée pour lisser les fluctuations de prix et former une ligne de référence de base.
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La longueur du cycle de la moyenne mobile simple est généralement calculée à l'aide de paramètres à court, moyen et long terme, tels que 6, 12, 20, 24, 60, etc. Le choix de la valeur de N affecte le lissage de la moyenne mobile et sa sensibilité aux changements de prix. Les valeurs de N plus petites sont plus sensibles aux changements de prix, tandis que les valeurs de N plus grandes sont plus lisses.
factor.explanation
Le pourcentage d'écart du prix par rapport à la moyenne mobile (BIAS) quantifie la volatilité du prix par rapport à sa moyenne à court terme en calculant le pourcentage d'écart du prix de clôture actuel par rapport à la moyenne mobile simple sur N périodes. Une valeur BIAS positive indique que le prix de clôture actuel est supérieur à sa moyenne mobile, ce qui suggère que le marché pourrait être suracheté et que le prix pourrait être confronté à un risque de correction. Plus la valeur est élevée, plus le prix à court terme est suracheté et plus la possibilité d'un retournement est grande. Une valeur BIAS négative indique que le prix de clôture actuel est inférieur à sa moyenne mobile, ce qui suggère que le marché pourrait être survendu et qu'il pourrait y avoir une opportunité de rebond pour le prix. Plus la valeur est faible, plus le prix à court terme est survendu et plus la possibilité d'un retournement est grande. Cet indicateur est souvent utilisé pour aider à déterminer le moment des retournements de prix et est utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs techniques pour améliorer la précision des prédictions. Dans le trading quantitatif, le BIAS peut être utilisé comme une composante importante de la construction d'une stratégie de retournement.