Indeks Saluran Komoditas
factor.formula
Harga Tipikal (TP):
Indeks Saluran Komoditas (CCI(N)):
Deviasi Absolut Rata-rata (MAD):
dalam:
- :
Harga Tipikal, yang merepresentasikan rata-rata harga tertinggi, terendah, dan penutupan dalam satu hari perdagangan, digunakan untuk menangkap tingkat harga pusat hari perdagangan. Rumus perhitungannya adalah: (harga tertinggi + harga terendah + harga penutupan) / 3.
- :
Rata-Rata Bergerak Sederhana N-hari (Simple Moving Average) mengacu pada rata-rata aritmatika harga tipikal (TP) dari N periode terakhir. Ini menghaluskan fluktuasi harga dan memberikan garis dasar untuk tren harga. Nilai N biasanya ditetapkan menjadi 20 dan dapat disesuaikan sesuai dengan target transaksi dan periode waktu tertentu.
- :
Deviasi Absolut Rata-rata N-hari (MAD) adalah indikator yang mengukur volatilitas harga tipikal (TP) selama N periode. Ini menghitung rata-rata dari nilai absolut selisih antara setiap TP dan rata-rata bergerak sederhana N-hari (SMA(TP,N)). Nilai MAD yang lebih besar menunjukkan volatilitas harga yang lebih besar, dan sebaliknya.
- :
Parameter periode perhitungan menunjukkan ukuran jendela waktu yang digunakan untuk menghitung rata-rata bergerak dan deviasi absolut rata-rata. Biasanya diatur ke 20 hari perdagangan, tetapi dapat disesuaikan sesuai dengan karakteristik target perdagangan dan strategi perdagangan. Nilai N yang lebih kecil akan membuat CCI lebih sensitif, sementara nilai N yang lebih besar akan membuat CCI lebih halus.
factor.explanation
Indeks Saluran Komoditas (CCI) adalah osilator momentum yang mengukur seberapa jauh harga saat ini menyimpang dari rata-rata statistiknya. Ini dihitung sebagai selisih antara harga tipikal (TP) saat ini dan rata-rata bergerak sederhana N-hari (SMA(TP,N)), dibagi dengan faktor penskalaan (0,015 kali deviasi absolut rata-rata N-hari (MAD(TP,N))). Faktor penskalaan digunakan untuk menormalkan nilai CCI sehingga berada dalam kisaran -100 hingga +100 sekitar 70% hingga 80% waktu. Ketika CCI berada di atas +100, umumnya dianggap berada di wilayah overbought, menunjukkan bahwa harga mungkin akan mundur; ketika CCI berada di bawah -100, umumnya dianggap berada di wilayah oversold, menunjukkan bahwa harga mungkin akan rebound. CCI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi divergensi antara harga dan indikator untuk memprediksi potensi pembalikan tren harga. Misalnya, ketika harga membuat tertinggi baru dan CCI tidak membuat tertinggi baru, ini mungkin mengindikasikan melemahnya momentum kenaikan harga.