Indikator Momentum Stokastik
factor.formula
Harga Pusat (C)
C(N) merepresentasikan harga pusat dalam N periode, yang dihitung sebagai rata-rata dari harga tertinggi maksimum dalam N periode dan harga terendah minimum dalam N periode. Ini bertujuan untuk mengukur sumbu pusat harga dalam N periode.
Momentum Harga (H)
H merepresentasikan momentum harga, yang dihitung sebagai selisih antara harga penutupan saat ini dan harga pusat, yang mengindikasikan tingkat penyimpangan harga penutupan saat ini dari sumbu pusat harga dalam N periode.
Momentum Harga yang Dihaluskan (SH1)
SH1 merepresentasikan momentum harga setelah dihaluskan dengan rata-rata bergerak eksponensial N1 periode. Rata-rata bergerak eksponensial (EMA) dapat lebih fokus pada data terbaru, membuat momentum lebih sensitif. SH1 dapat dianggap sebagai nilai yang dihaluskan dari momentum harga jangka pendek.
Momentum Harga yang Dihaluskan Ganda (SH2)
SH2 merepresentasikan nilai setelah SH1 dihaluskan lagi dengan rata-rata bergerak eksponensial N2 periode, yang bertujuan untuk lebih menghaluskan momentum harga, mengurangi noise, dan membuat tren lebih jelas.
Rentang (R)
R merepresentasikan rentang fluktuasi harga dalam N periode, yang dihitung sebagai selisih antara nilai maksimum dari harga tertinggi dalam N periode dan nilai minimum dari harga terendah dalam N periode, yang mencerminkan rentang fluktuasi harga dalam N periode.
Rentang yang Dihaluskan (SR1)
SR1 merepresentasikan rentang volatilitas setelah dihaluskan dengan rata-rata bergerak eksponensial N1 periode. Rata-rata bergerak eksponensial (EMA) dapat lebih fokus pada data terbaru dan membuat perubahan volatilitas lebih sensitif. SR1 dapat dianggap sebagai nilai yang dihaluskan dari rentang volatilitas jangka pendek.
Rata-rata Rentang yang Dihaluskan (SR2)
SR2 merepresentasikan nilai SR1 yang dihaluskan oleh rata-rata bergerak eksponensial N2 periode dan kemudian dibagi 2. Tujuan pembagian 2 di sini adalah untuk mengurangi rentang fluktuasi, sehingga nilai SMI berfluktuasi antara -100 dan 100, yang nyaman untuk pengamatan. Nilai ini dapat dianggap sebagai setengah dari rata-rata rentang fluktuasi setelah penghalusan.
Indikator Momentum Stokastik (SMI)
SMI adalah singkatan dari Indikator Momentum Stokastik utama, yang dihitung sebagai momentum harga yang dihaluskan ganda SH2 dibagi dengan setengah rata-rata rentang yang dihaluskan SR2, diskalakan dengan 100. SMI mencerminkan posisi relatif harga saat ini terhadap rentang baru-baru ini, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa harga lebih dekat ke sisi atas rentang baru-baru ini dan lebih mungkin berada dalam kondisi jenuh beli; nilai yang lebih rendah menunjukkan bahwa harga lebih dekat ke sisi bawah rentang baru-baru ini dan lebih mungkin berada dalam kondisi jenuh jual.
Parameter default:
- :
Periode tengok balik, digunakan untuk menghitung harga pusat dan rentang fluktuasi. Biasanya ditetapkan menjadi 10, tetapi dapat disesuaikan sesuai dengan keadaan tertentu.
- :
Periode penghalusan jangka pendek, digunakan untuk menghitung SH1 dan SR1, biasanya ditetapkan menjadi 3 dan dapat disesuaikan sesuai permintaan. Semakin kecil nilainya, semakin sensitif terhadap perubahan harga.
- :
Periode penghalusan jangka panjang, digunakan untuk menghitung SH2 dan SR2, biasanya ditetapkan menjadi 3, dapat disesuaikan sesuai permintaan, semakin kecil nilainya, semakin sensitif terhadap perubahan harga.
factor.explanation
Indikator Momentum Stokastik (SMI) menentukan kekuatan momentum harga dan kondisi jenuh beli atau jenuh jual dengan membandingkan harga penutupan saat ini relatif terhadap rentang fluktuasi harga baru-baru ini. Nilai SMI berfluktuasi antara -100 dan 100. Ketika SMI positif dan tinggi (biasanya di atas +40), ini mengindikasikan bahwa pasar mungkin jenuh beli dan ada risiko koreksi harga; ketika SMI negatif dan rendah (biasanya di bawah -40), ini mengindikasikan bahwa pasar mungkin jenuh jual dan ada kemungkinan pemulihan harga. SMI dapat digunakan dalam kombinasi dengan indikator teknis lain untuk meningkatkan akurasi keputusan perdagangan. Selain itu, perlu diperhatikan untuk menyesuaikan parameter N, N1 dan N2 untuk beradaptasi dengan pasar dan periode waktu yang berbeda.