Indeks Ayunan Terakumulasi
factor.formula
A =
A mewakili nilai absolut dari selisih antara harga tertinggi hari itu dan harga penutupan hari sebelumnya, yang mengukur rentang fluktuasi harga tertinggi hari itu relatif terhadap harga penutupan hari sebelumnya.
B =
B mewakili nilai absolut dari selisih antara harga terendah hari itu dan harga penutupan hari sebelumnya, yang mengukur rentang fluktuasi harga terendah hari itu relatif terhadap harga penutupan hari sebelumnya.
C =
C mewakili nilai absolut dari selisih antara harga tertinggi hari itu dan harga terendah hari sebelumnya, yang digunakan untuk mengukur potensi rentang fluktuasi hari itu, dengan mempertimbangkan kemungkinan gap.
D =
D mewakili nilai absolut dari selisih antara harga penutupan hari sebelumnya dan harga pembukaan hari sebelumnya, yang mengukur fluktuasi harga hari sebelumnya.
E =
E mewakili selisih antara harga penutupan hari itu dan harga penutupan hari sebelumnya, yang mengukur perubahan bersih harga.
F =
F mewakili selisih antara harga penutupan dan harga pembukaan untuk hari itu, mengukur perubahan bersih harga untuk hari itu.
G =
G mewakili selisih antara harga penutupan hari sebelumnya dan harga pembukaan hari sebelumnya, mengukur perubahan harga bersih dari hari sebelumnya.
X =
X adalah indikator perubahan harga komposit yang menggabungkan perubahan pada penutupan hari ini relatif terhadap penutupan hari sebelumnya (E), setengah dari bobot penutupan hari ini relatif terhadap pembukaan hari ini (F), dan perubahan pada penutupan hari sebelumnya relatif terhadap pembukaan hari sebelumnya (G) untuk mengukur momentum harga komposit.
K =
K mengambil nilai maksimum dari A dan B, yang mewakili rentang fluktuasi maksimum dari harga tertinggi dan terendah hari itu relatif terhadap harga penutupan hari sebelumnya.
R =
R adalah rentang fluktuasi harga tertimbang, dan metode perhitungannya ditentukan oleh hubungan ukuran antara A, B, dan C. Ketika A > B dan A > C, A digunakan dengan bobot tertinggi; ketika B > A dan B > C, B digunakan dengan bobot tertinggi; jika tidak, C dan rentang fluktuasi hari sebelumnya D digunakan. R digunakan untuk mengukur keseluruhan rentang fluktuasi harga dan dapat menangkap karakteristik fluktuasi harga dalam situasi yang berbeda. Ini adalah parameter standar untuk menghitung SI.
SI =
SI (Swing Index) adalah indeks osilasi untuk hari itu, yang diskalakan dengan membagi X dengan hasil kali R dan K dan dikalikan dengan 16. Formula ini mempertimbangkan arah perubahan harga (X), rentang fluktuasi harga (R), dan rentang fluktuasi maksimum relatif terhadap harga penutupan hari sebelumnya (K), sehingga mengukur kekuatan osilasi harga untuk hari itu dan menormalisasikannya. Nilai SI bisa positif atau negatif, dengan nilai positif menunjukkan bahwa harga berfluktuasi ke arah yang menguntungkan dan nilai negatif menunjukkan bahwa harga berfluktuasi ke arah yang tidak menguntungkan.
ASI(N) =
ASI (Indeks Ayunan Terakumulasi) adalah indeks osilasi kumulatif N hari, yang diperoleh dengan mengakumulasikan nilai SI dari N hari perdagangan terakhir. Indikator ini menghaluskan osilasi satu hari, dapat menunjukkan tren harga jangka panjang dengan lebih jelas, dan dapat mencerminkan momentum pasar secara keseluruhan.
di mana:
- :
Harga tertinggi hari itu menunjukkan harga tertinggi yang dicapai selama hari perdagangan tersebut.
- :
Harga terendah hari itu menunjukkan harga terendah yang dicapai selama hari perdagangan tersebut.
- :
Harga penutupan hari itu menunjukkan harga transaksi terakhir pada akhir hari perdagangan.
- :
Harga pembukaan hari itu menunjukkan harga transaksi pertama pada awal hari perdagangan.
- :
Mewakili data hari perdagangan sebelumnya. Misalnya, CLOSE[t-1] mewakili harga penutupan hari perdagangan sebelumnya.
- :
Mewakili fungsi nilai absolut, yang mengembalikan nilai non-negatif dari suatu angka.
- :
Berarti mengambil nilai maksimum dari dua nilai A dan B.
- :
Ini mewakili jumlah nilai SI dari N hari perdagangan dari t-N+1 hingga t, yaitu, jumlah kumulatif indeks osilasi dari N hari terakhir.
- :
Parameter periode untuk menghitung ASI, yang mewakili jumlah hari untuk mengakumulasikan SI. Secara default, nilai umum N adalah 14 atau 20, dan nilai spesifik dapat disesuaikan sesuai dengan strategi perdagangan dan kondisi pasar.
factor.explanation
Indeks Osilator Akumulatif (ASI) mengevaluasi kekuatan tren pasar dan kemungkinan titik balik dengan menganalisis fluktuasi harga selama periode waktu tertentu. Nilai ASI positif biasanya menunjukkan bahwa tren saat ini masih berlanjut dan momentum pasar kuat; nilai ASI negatif dapat mengindikasikan tren yang melemah atau pembalikan. Ketika nilai ASI berubah dari negatif menjadi positif, ini mungkin mewakili peluang beli potensial; sebaliknya, ketika nilai ASI berubah dari positif menjadi negatif, ini mungkin mewakili peluang jual potensial. ASI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi divergensi, yaitu, ketika harga mencapai titik tertinggi (terendah) baru tetapi indikator ASI tidak mencapai titik tertinggi (terendah) baru pada saat yang sama, ini mungkin mengindikasikan pembalikan tren. Indikator ini perlu digunakan bersama dengan alat analisis teknis lainnya untuk meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.