Tingkat Perubahan Harga
factor.formula
Tingkat Perubahan (ROC):
Moving Average ROC (ROCMA):
di mana:
- :
Harga aset pada waktu saat ini t, biasanya harga penutupan (CLOSE).
- :
Harga aset N periode yang lalu, biasanya harga penutupan (CLOSE).
- :
Periode lookback, yaitu ukuran jendela waktu untuk menghitung tingkat perubahan harga, yang berarti menggunakan harga dari N periode terakhir untuk perbandingan. Nilai defaultnya adalah 12, yang dapat disesuaikan sesuai dengan frekuensi transaksi dan karakteristik pasar. Nilai N yang lebih kecil lebih sensitif terhadap perubahan harga dan dapat menghasilkan lebih banyak noise; nilai N yang lebih besar lebih halus tetapi bereaksi lebih lambat terhadap perubahan harga.
- :
Tingkat perubahan harga pada waktu saat ini t
- :
Ukuran jendela moving average dari ROC digunakan untuk memperhalus indikator ROC dan mengurangi noise. Nilai defaultnya adalah 6, yang dapat disesuaikan sesuai dengan volatilitas pasar dan strategi perdagangan. Nilai M yang lebih kecil membuat ROCMA lebih sensitif terhadap perubahan ROC, dan nilai M yang lebih besar lebih halus dan dapat menyaring fluktuasi jangka pendek.
factor.explanation
Indikator tingkat perubahan (ROC) mengukur momentum harga dengan membandingkan selisih antara harga saat ini dan harga N siklus yang lalu. Nilai ROC positif menunjukkan bahwa harga sedang naik, dan nilai ROC negatif menunjukkan bahwa harga sedang turun. Semakin besar nilainya, semakin kuat momentumnya. Skenario penerapan indikator ROC meliputi:
- Penilaian tren: Dalam pasar dengan tren yang jelas, ROC menembus sumbu nol ke atas biasanya dianggap sebagai sinyal beli, yang menunjukkan bahwa momentum kenaikan meningkat; ROC menembus sumbu nol ke bawah dianggap sebagai sinyal jual, yang menunjukkan bahwa momentum penurunan meningkat.
- Penilaian overbought dan oversold: ROC dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold pasar. Ketika ROC mencapai titik tertinggi ekstrem, ini mungkin mengindikasikan bahwa harga akan segera kembali; ketika ROC mencapai titik terendah ekstrem, ini mungkin mengindikasikan bahwa harga akan segera rebound.
- Sinyal divergensi: Divergensi antara harga dan indikator ROC dapat mengindikasikan potensi pembalikan harga. Misalnya, jika harga mencapai titik tertinggi baru tetapi ROC gagal mencapai titik tertinggi baru, ini mungkin mengindikasikan bahwa momentum kenaikan melemah; jika harga mencapai titik terendah baru tetapi ROC gagal mencapai titik terendah baru, ini mungkin mengindikasikan bahwa momentum penurunan melemah.
- Persilangan moving average: ROCMA dapat memperhalus indikator ROC dan mengurangi noise. Ketika ROC melintasi ROCMA ke atas, ini biasanya dianggap sebagai sinyal beli; ketika ROC turun di bawah ROCMA ke bawah, ini biasanya dianggap sebagai sinyal jual. Sinyal persilangan ini harus digunakan dalam kombinasi dengan indikator teknis lain atau fundamental pasar untuk meningkatkan akurasi perdagangan.
- **Penerapan pada pasar sideways: **Di pasar sideways, kombinasi ROC dan ROCMA dapat secara efektif mengidentifikasi sinyal beli dan jual dan mengurangi kesalahan penilaian.
Catatan:
- Indikator ROC sensitif terhadap perubahan harga dan dapat menghasilkan lebih banyak noise, jadi disarankan untuk menggabungkannya dengan indikator teknis lainnya dan fundamental pasar untuk analisis komprehensif.
- Pengaturan parameter ROC N dan M harus disesuaikan dengan produk perdagangan dan periode waktu yang berbeda.
- Efektivitas indikator ROC dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar. Disarankan untuk memverifikasinya dalam backtesting dan simulasi perdagangan.