出来高と価格の乖離
factor.formula
出来高と価格の乖離の計算：
式中：
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ピアソン相関係数を表し、2つの変数間の線形相関の強さを測定するために使用されます。その値は-1から1の間であり、-1は完全な負の相関、1は完全な正の相関、0は線形相関がないことを示します。
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時間t-dから時間tまでの出来高加重平均価格（VWAP）の時系列を表します。VWAPはこの期間中の平均取引コストを反映し、短期的な価格変動を効果的に平滑化することができます。ここで、tは現在の時点を表し、dはルックバック期間の長さ（10日、20日など）を表します。
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時間t-dから時間tまでの出来高の時系列を表し、この期間中の市場活動を反映します。出来高は市場のセンチメントと参加を示す重要な指標であり、その変化は価格に先行することがよくあります。
factor.explanation
出来高と価格の乖離は、指定された期間内における出来高加重平均価格（VWAP）の時系列と出来高（VOLUME）の時系列との間のピアソン相関係数を計算することにより、価格と出来高の乖離の程度を定量化します。相関係数が正の場合、価格と出来高が同じ方向に変化し、市場のモメンタムが強いことを意味します。一方、負の値は、価格と出来高が反対方向に変化し、乖離が発生していることを示します。例えば、価格が上昇し続けているにもかかわらず、出来高が減少する場合、相関係数は負になり、価格の上昇が出来高の裏付けを欠いている可能性があり、「冷やし玉」現象が起こり、価格の上昇モメンタムが弱まるか、調整のリスクがある可能性を示唆します。投資家は、この指標を、トレンドライン、支持線、抵抗線などの他のテクニカル分析ツールと組み合わせて使用することで、市場トレンドの信頼性と潜在的なリスクを判断するのに役立ちます。特に市場反転シグナルの識別において、一定の参考価値があります。この指標は単独で使用するべきではなく、市場全体の環境と個別銘柄の具体的な状況を総合的に分析する必要があることに注意する必要があります。