コポックカーブ
factor.formula
R(N1) =
N1期間における価格変動率を計算します。CLOSEは現在の終値を表し、CLOSE[N1]はN1期間前の終値を表します。この式は、N1期間における価格のパーセント変化を計算し、短期的な価格モメンタムを反映します。
R(N2) =
N2期間における価格変動率を計算します。CLOSEは現在の終値を表し、CLOSE[N2]はN2期間前の終値を表します。この式は、N2期間内の価格のパーセント変化を計算し、短期から中期的な価格モメンタムを反映します。
RC(N1,N2) =
N1およびN2期間の価格変動率を加算して、短期および中期的なモメンタムを包括的に考慮します。結果はコポックカーブの中間計算値であり、複合モメンタム指標と見なすことができます。
COPPOCK(N1,N2,N3) =
RC(N1,N2)のN3期間加重移動平均を計算して、最終的なコポックカーブ指標を取得します。加重移動平均の重みは時間とともに増加し、最新のデータポイントがカーブに大きな影響を与え、市場トレンドの変化をよりタイムリーに反映します。
デフォルトパラメータ:
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短期の価格変動率の計算期間は通常14に設定されます。このパラメータは、短期的な価格モメンタムを計算するためのルックバックウィンドウを定義します。
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中期および短期の価格変動率の計算期間は通常11に設定されます。このパラメータは、中期および短期の価格モメンタムを計算するためのルックバックウィンドウを定義します。
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加重移動平均の計算期間は通常10に設定されます。このパラメータは、複合モメンタム指標RCを平滑化するための時間スパンを定義します。
factor.explanation
コポックカーブは、長期的な市場トレンドを特定するために使用されるモメンタム指標です。異なる期間における価格変動率の加重移動平均を計算することにより、市場のモメンタムを測定します。コポックカーブが負の値からゼロラインを上向きにクロスする場合、通常は市場が上昇トレンドに入る可能性があることを示す中期的な買いシグナルと見なされます。ただし、この指標は主に市場トレンドの初期の変化に焦点を当てているため、売りシグナルを見つけるには適していません。コポックカーブは月足チャートでの分析に適しており、取引判断の精度を向上させるために他のテクニカル指標と組み合わせて使用する必要があります。この指標の利点は、長期的なトレンドを特定できることですが、変動の激しい市場では誤ったシグナルが発生する可能性があることに注意する必要があります。