チャイキン・ボラティリティ・インジケーター
Technical Factors
factor.formula
CVI(N) =
パラメータの説明:
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観測期間は、指数移動平均（EMA）を計算する期間の長さを示し、デフォルト値は20です。N値が小さいほど、CVIは価格変動の変化に対してより敏感になります。N値が大きいほど、CVIは価格変動の変化に対してより滑らかになります。
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現在の期間の最高価格。
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現在の期間の最低価格。
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期間Nの（HIGH-LOW）の指数移動平均。
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N期間前の（HIGH-LOW）の指数移動平均。つまり、現在のEMA値をN期間分前方にずらしたものです。
factor.explanation
CVIインジケーターの計算ロジックは以下の通りです。
- 期間内の価格差を計算: 各期間において、最高価格（HIGH）と最低価格（LOW）の差（HIGH - LOW）を計算し、その期間の価格変動幅を反映します。
- 指数移動平均（EMA）を計算: 価格差（HIGH - LOW）のN期間指数移動平均（EMA(HIGH-LOW, N)）を計算します。EMAは単純移動平均よりも最近のデータに重点を置くため、ボラティリティの変化をより迅速に反映できます。
- ボラティリティ変動率を計算: 現在のEMA値とN期間前のEMA値との差を計算し、それを現在のEMA値で割って相対的な変化率を求めます。最後に、100を掛けて結果をパーセンテージに変換します。
CVI値の解釈:
- 正の値: 現在の期間のボラティリティがN期間前よりも高いことを示し、市場のボラティリティが増加していることを意味する可能性があります。
- 負の値: 現在の期間のボラティリティがN期間前よりも低いことを示し、市場のボラティリティが弱まっていることを意味する可能性があります。
- 値の絶対値の増加: 価格のボラティリティが大幅に変化していることを示します。
- 値の絶対値の減少: 価格のボラティリティがわずかに変化していることを示します。
CVIインジケーターの応用:
- トレンド確認: 価格トレンドが上昇している場合、CVI値の増加は上昇トレンドをさらに確認する可能性があります。価格トレンドが下降している場合、CVI値の増加は下降トレンドの強化を示唆する可能性があります。
- ボラティリティのブレイクスルーの識別: CVI値が急上昇した場合、市場のボラティリティがブレイクスルーしている可能性を示唆し、他のインジケーターと組み合わせて取引シグナルを判断することができます。
- ダイバージェンス分析: CVI値が価格トレンドとダイバージェンスしている場合、トレンド転換の可能性を示唆する可能性があります。例えば、価格が新たな高値を更新したにもかかわらずCVI値が低下している場合、上昇モメンタムの弱まりを示唆する可能性があります。