ATR은 전날 종가 대비 당일 가격 변동의 최대치를 계산하여 변동성 측정 시 갭의 간섭을 효과적으로 해결합니다. 구체적으로, 당일 최고가와 최저가의 차이, 당일 최고가와 전날 종가의 차이의 절대값, 당일 최저가와 전날 종가의 차이의 절대값 중 최대값을 먼저 계산하여 일일 실질 변동폭(TR)을 구합니다. 그런 다음 지정된 기간(일반적으로 20일) 동안 TR을 지수 이동 평균하여 최종 평균 실질 변동폭(ATR)을 얻습니다. 단순 이동 평균에 비해 지수 이동 평균은 최근 데이터에 더 높은 가중치를 부여하여 가격 변동성의 변화를 더 빠르게 포착할 수 있습니다. ATR은 현재 시장의 변동성을 파악하고 거래 전략을 수립하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 예를 들어 ATR이 높으면 시장 변동성이 크다는 의미이므로 더 넓은 손절매 또는 이익 실현 설정을 고려할 수 있으며, ATR이 낮으면 시장 변동성이 적다는 의미이므로 비교적 좁은 손절매 또는 이익 실현 설정을 채택할 수 있습니다. 또한 ATR은 다른 기술 지표와 함께 사용하여 거래 결정의 정확성을 높일 수 있습니다.