거래량 변동 계수
factor.formula
변동 계수 = 평균 거래량 / 거래량의 표준 편차
이 공식은 지난 K개월 동안의 일별 거래량 시계열의 변동 계수를 계산합니다. 구체적인 단계는 다음과 같습니다.
- :
t-K+1부터 t까지의 일별 거래량 시계열을 나타냅니다. 여기서 t는 현재 날짜이고 K는 백트래킹 시간 창의 개월 수입니다. 예를 들어 K=3이면 지난 3개월 동안의 일별 거래량 데이터를 나타냅니다.
- :
지난 K개월 동안의 일별 평균 거래량을 나타냅니다. 이 값은 이 기간 동안의 거래량의 평균 수준을 반영합니다.
- :
지난 K개월 동안의 일별 거래량의 표준 편차를 나타냅니다. 이 값은 이 기간 동안의 거래량 변동 범위를 반영합니다.
- :
평균 거래량을 거래량의 표준 편차로 나누어 거래량의 변동 계수를 구합니다. 값이 클수록 거래량의 상대적 변동성이 높고 시장 유동성 위험이 더 높을 수 있습니다. 값이 작으면 거래량의 변동성이 상대적으로 작고 시장 유동성이 좋다는 의미입니다.
- :
mean(TransactionVolume_{t-K+1:t}), 여기서 TransactionVolume은 거래량을 나타냅니다.
- :
std(TransactionVolume_{t-K+1:t}), 여기서 TransactionVolume은 거래량을 나타냅니다.
factor.explanation
거래량 변동 계수는 일정 기간 동안의 거래량 변동성을 측정하는 중요한 지표입니다. 거래량의 변동 범위(표준 편차)를 거래량의 평균 수준과 비교하여 상대적 변동성 지표를 얻으며, 이를 통해 서로 다른 주식 간의 거래량 차이의 영향을 효과적으로 제거하여 거래량의 상대적 변동성 위험을 더 정확하게 반영할 수 있습니다. 일반적으로 변동 계수가 높을수록 거래량 변동성이 크고 시장 유동성이 좋지 않으며 거래 위험이 더 높다는 것을 의미하며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이 지표는 투자자가 시장 거래 활동과 잠재적인 유동성 위험을 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.