삼중 지수 이동 평균 (TEMA) 지표
factor.formula
첫 번째 레벨 지수 이동 평균 (EMA1) 계산 공식:
두 번째 레벨 지수 이동 평균 (EMA2) 계산 공식:
세 번째 레벨 지수 이동 평균 (EMA3) 계산 공식:
삼중 지수 이동 평균 (TEMA) 계산 공식:
여기서:
- :
시간 주기 파라미터로, 일반적으로 양의 정수이며 이동 평균을 계산하는 데 사용되는 시간 창의 길이를 나타냅니다. 예를 들어 N=5는 과거 5개 시간 단위의 데이터를 사용하여 계산한다는 의미입니다. 이 파라미터는 가격 변화에 대한 지표의 민감도를 결정합니다. N 값이 작을수록 최근 가격 변화에 더 민감하지만 더 많은 노이즈를 생성할 수 있습니다. N 값이 클수록 평활화 효과는 더 좋지만 가격 변화에 대한 반응은 상대적으로 지연됩니다. 일반적으로 사용되는 기본값은 5이지만 거래 전략 및 자산 변동성에 따라 조정할 수 있습니다.
- :
시간 t에서의 입력 시퀀스 값으로, 일반적으로 자산의 가격 시퀀스(예: 종가: CLOSE(t)) 또는 기타 시계열 데이터(예: 거래량: VOL(t))입니다. 여기서 시간 t는 데이터 빈도에 따라 거래 시간 지점, 거래일 또는 기타 시간 단위로 이해할 수 있습니다.
- :
첫 번째 레벨 지수 이동 평균은 시간 t에서 지수 평활화 후의 입력 시퀀스 $REAL(t)$의 값을 나타냅니다.
- :
두 번째 레벨 지수 이동 평균은 시간 t에서 $EMA_1(t)$를 지수 평활화한 후의 값을 나타냅니다.
- :
세 번째 레벨 지수 이동 평균은 시간 t에서 $EMA_2(t)$를 지수 평활화한 후의 값을 나타냅니다.
- :
지수 이동 평균 함수는 시간 주기 N을 사용하여 시계열 x를 지수 평활화하고 결과 시퀀스를 반환하는 것을 의미합니다. 계산 공식은 다음과 같습니다: $EMA(x,N)t = \alpha * x_t + (1 - \alpha) * EMA(x,N){t-1} $, 여기서 $ \alpha = \frac{2}{N + 1} $ 입니다. 초기값 $EMA(x,N)_0$는 일반적으로 x의 첫 번째 값 또는 처음 N개의 값의 단순 평균입니다.
factor.explanation
삼중 지수 이동 평균 (TEMA) 지표는 원시 데이터에 대해 세 번의 지수 평활화를 수행하고 가중 평균 방식을 사용하여 이동 평균의 지연을 줄입니다. 단순 및 이중 지수 이동 평균에 비해 TEMA는 단기 추세 반전을 포착하는 데 더 민감하며 거래 신호를 더 일찍 발행할 수 있습니다. 그러나 민감도로 인해 TEMA는 더 많은 노이즈를 생성하고 오판을 초래할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 실제 응용 프로그램에서는 거래 신뢰도를 높이기 위해 다른 기술 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 또한 TEMA의 파라미터 N도 최상의 효과를 달성하기 위해 특정 상황에 따라 조정해야 합니다. TEMA는 주로 일중 거래 또는 스윙 거래와 같은 단기 거래 전략에 사용됩니다. 핵심은 추세의 가속 및 감속을 식별하여 매수 및 매도 시점을 판단하는 데 도움을 주는 것입니다.