Factors Directory

Quantitative Trading Factors

Julat Benar Purata (ATR)

Technical Factors

factor.formula

Julat Benar (TR) =

Julat Benar Purata (ATR) =

lalai:

Penjelasan simbol dalam formula:

  • :

    Harga tertinggi hari tersebut

  • :

    Harga terendah hari tersebut

  • :

    Harga penutup hari tersebut

  • :

    Harga penutup hari sebelumnya

  • :

    Nilai mutlak

  • :

    Ambil nilai maksimum

  • :

    Purata bergerak eksponen bagi julat benar (TR) dalam tempoh N hari

  • :

    Tempoh tetingkap yang digunakan untuk mengira ATR. Nilai lalai adalah 20.

factor.explanation

ATR secara efektif menyelesaikan gangguan jurang pada pengukuran volatiliti dengan mengira perubahan maksimum dalam turun naik harga pada hari itu berbanding dengan harga penutup hari sebelumnya. Secara khusus, julat benar harian (TR) pertama kali dikira, iaitu nilai maksimum antara perbezaan harga tertinggi dan terendah hari tersebut, nilai mutlak perbezaan antara harga tertinggi hari tersebut dan harga penutup hari sebelumnya, dan nilai mutlak perbezaan antara harga terendah hari tersebut dan harga penutup hari sebelumnya. Kemudian, TR secara eksponen digerakkan purata untuk tempoh tertentu (biasanya 20 hari) untuk mendapatkan julat benar purata (ATR) akhir. Berbanding dengan purata bergerak mudah, purata bergerak eksponen memberikan berat yang lebih tinggi kepada data terkini, membolehkannya menangkap perubahan dalam volatiliti harga dengan lebih cepat. ATR boleh digunakan untuk menentukan volatiliti pasaran semasa dan membantu dalam merumuskan strategi perdagangan. Contohnya, apabila ATR tinggi, ini bermakna pasaran adalah tidak menentu dan tetapan henti rugi atau ambil untung yang lebih luas boleh dipertimbangkan; apabila ATR rendah, ini bermakna pasaran kurang tidak menentu dan tetapan henti rugi atau ambil untung yang agak ringkas boleh diterima pakai. Selain itu, ATR boleh digunakan dalam kombinasi dengan penunjuk teknikal lain untuk meningkatkan ketepatan keputusan perdagangan.

Related Factors