Осциллятор схождения/расхождения
factor.formula
BIAS (коэффициент отклонения):
DIF (разность отклонений):
DBCD (осциллятор DBCD):
SMA(X, N, M) (Взвешенная скользящая средняя):
Значение каждого параметра в формуле следующее:
- :
Цена закрытия текущего периода, указывающая на последнюю цену сделки в течение этого периода.
- :
N₁-периодная простая скользящая средняя цен закрытия. Она представляет собой среднее значение цен закрытия за последние N₁ периодов и используется для сглаживания колебаний цен.
- :
Длина периода для расчета простой скользящей средней, значение по умолчанию 5. Этот параметр определяет, насколько чувствительна скользящая средняя к колебаниям цен. Меньшие значения N₁ делают скользящую среднюю более чувствительной, большие значения делают ее более сглаженной.
- :
Коэффициент отклонения указывает на степень отклонения текущей цены закрытия от ее N₁-периодной простой скользящей средней. Положительное значение указывает на то, что текущая цена выше средней, а отрицательное значение указывает на обратное. Он отражает краткосрочную волатильность цены.
- :
Длина периода для расчета разницы отклонения (DIF), значение по умолчанию 16. DIF - это разница между текущим отклонением и отклонением N₂ периодов назад, которая указывает на скорость и тренд изменения отклонения. Большее значение N₂ делает DIF более чувствительным к долгосрочным изменениям отклонения.
- :
Период скользящей средней для расчета DBCD, значение по умолчанию 17. Этот параметр определяет степень сглаживания DIF с помощью DBCD. Меньшее значение N₃ делает DBCD более чувствительным, а большее значение делает его более сглаженным, тем самым уменьшая шумовые сигналы.
- :
Входное значение может быть любыми данными временного ряда, здесь оно относится к входной последовательности, для которой необходимо вычислить скользящую среднюю.
- :
Длина периода скользящей средней. Она определяет степень сглаживания скользящей средней.
- :
Вес текущих данных. Когда M=1, это означает простую скользящую среднюю (SMA); когда M>1, это означает взвешенную скользящую среднюю (WMA), придавая больший вес текущим данным.
- :
Взвешенная скользящая средняя предыдущего периода используется для рекурсивного расчета текущей взвешенной скользящей средней. Примечание: в некоторых источниках взвешенная скользящая средняя обозначается как WMA.
- :
Взвешенная скользящая средняя является результатом скользящей средней, рассчитанным на основе X и M в текущем периоде.
factor.explanation
Основная идея DBCD заключается во вторичной обработке темпа отклонения. Сначала вычисляется темп отклонения текущей цены закрытия и ее N₁-периодной простой скользящей средней, затем вычисляется разница между текущим темпом отклонения и темпом отклонения N₂-периода назад, и, наконец, разница сглаживается за N₃-периодов. Преимущество DBCD состоит в том, что он может эффективно снижать шум за счет разности и сглаживания скользящей средней, тем самым генерируя более четкие и стабильные сигналы перекупленности и перепроданности. Его использование аналогично темпу отклонения. Когда DBCD достигает определенной высоты, это может указывать на перекупленность, а когда DBCD находится на низком уровне, это может указывать на перепроданность. Трейдеры могут использовать пересечение DBCD или комбинировать его с другими индикаторами для принятия торговых решений. Следует отметить, что настройки параметров DBCD (N₁, N₂, N₃) будут существенно влиять на его чувствительность и качество сигнала, и их необходимо корректировать в соответствии с конкретными рыночными условиями и торговыми продуктами.