Процентное отклонение цены от скользящей средней
factor.formula
BIAS:
где:
- :
Цена закрытия текущего торгового цикла представляет собой цену последней транзакции в цикле и является основой для расчета отклонения цены от среднего значения.
- :
Простая скользящая средняя цены закрытия за N периодов представляет собой среднее арифметическое цен закрытия за последние N периодов, которое используется для сглаживания колебаний цен и формирования базовой линии отсчета.
- :
Длина цикла простой скользящей средней обычно рассчитывается с использованием краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных параметров, таких как 6, 12, 20, 24, 60 и т.д. Выбор значения N влияет на гладкость скользящей средней и ее чувствительность к изменениям цены. Меньшие значения N более чувствительны к изменениям цены, а большие значения N более сглажены.
factor.explanation
Процентное отклонение цены от скользящей средней (BIAS) количественно определяет волатильность цены относительно ее среднего значения в краткосрочной перспективе путем вычисления процентного отклонения текущей цены закрытия от N-периодной простой скользящей средней. Положительное значение BIAS указывает на то, что текущая цена закрытия находится выше своей скользящей средней, предполагая, что рынок может быть перекуплен и цена может столкнуться с риском коррекции. Чем больше значение, тем более перекуплена краткосрочная цена и тем больше вероятность разворота. Отрицательное значение BIAS указывает на то, что текущая цена закрытия находится ниже своей скользящей средней, предполагая, что рынок может быть перепродан и может быть возможность отскока цены. Чем меньше значение, тем более перепродана краткосрочная цена и тем больше вероятность разворота. Этот индикатор часто используется для определения времени разворотов цен и используется в сочетании с другими техническими индикаторами для повышения точности прогнозов. В количественной торговле BIAS может использоваться как важный компонент построения стратегии разворота.