Дискретный индикатор направленного импульса
factor.formula
Восходящий импульс (DMZ) =
Нисходящий импульс (DMF) =
Индекс направленного импульса (DIZ) =
Индекс отрицательного импульса (DIF) =
Индекс дисперсии направленного импульса (DDI) =
Если знаменатель равен 0, пусть DDI =
где:
- :
Наивысшая цена в день t
- :
Самая низкая цена в день t
- :
Наивысшая цена в день t-1
- :
Самая низкая цена в день t-1
- :
Значение восходящего импульса в день t. Когда сумма сегодняшней максимальной и минимальной цены не больше, чем у предыдущего дня, DMZ равен 0; иначе DMZ является большим из абсолютного значения разницы между сегодняшней максимальной ценой и максимальной ценой предыдущего дня и абсолютным значением разницы между сегодняшней минимальной ценой и минимальной ценой предыдущего дня.
- :
Значение нисходящего импульса в день t. Когда сумма сегодняшней максимальной и минимальной цены больше, чем у предыдущего дня, DMF равен 0; иначе DMF является большим из абсолютного значения разницы между сегодняшней максимальной ценой и максимальной ценой предыдущего дня и абсолютным значением разницы между сегодняшней минимальной ценой и минимальной ценой предыдущего дня.
- :
Сумма DMZ с дня t-N+1 до дня t, то есть сумма восходящего импульса в течение N дней.
- :
Сумма DMF с дня t-N+1 до дня t, то есть сумма нисходящего импульса в течение N дней.
- :
Размер временного окна представляет собой длину периода ретроспективы для расчета импульса. Значение по умолчанию — 20 торговых дней. Выбор N влияет на чувствительность DDI. Меньшее значение N делает DDI более чувствительным, а большее значение N делает его более сглаженным.
- :
Индекс положительного импульса в день t представляет собой процентное отношение восходящего импульса за N-дневный период к общему импульсу.
- :
Индекс отрицательного импульса в день t представляет собой процентное отношение нисходящего импульса за N-дневный период к общему импульсу.
- :
Индикатор дисперсии направленного импульса в день t, рассчитываемый путем вычитания DIF из DIZ, отражает относительную силу рыночного импульса.
factor.explanation
Индикатор дисперсии направленного импульса (DDI) сравнивает величину восходящего и нисходящего импульса и сглаживает ее для определения потенциальных разворотов тренда и зон перекупленности и перепроданности. Основная логика DDI заключается в измерении относительной силы колебаний цены вверх и вниз в течение определенного периода времени. Когда значение DDI высокое, это может указывать на то, что рынок перекуплен или что доминирует восходящий импульс; наоборот, когда значение DDI низкое, это может указывать на то, что рынок перепродан или что доминирует нисходящий импульс. Инвесторы могут использовать изменения тренда и экстремальные значения DDI для помощи в оценке силы рыночных тенденций и потенциальных возможностей разворота. Кроме того, этот индикатор можно использовать в сочетании с другими техническими индикаторами для повышения точности торговых решений. Индикатор DDI подходит для краткосрочной и среднесрочной торговли и может помочь инвесторам быстро улавливать поворотные моменты в рыночном импульсе.