Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)
factor.formula
Значение разницы (DIF):
Сигнальная линия (DEA):
Гистограмма MACD:
где:
- :
Длина временного окна быстрой EMA, указывающая количество периодов исторических данных, используемых для расчета быстрой экспоненциальной скользящей средней. Обычно устанавливается на 12, этот параметр определяет чувствительность быстрой линии к недавним изменениям цен. Меньшее значение означает большую чувствительность к изменениям цен.
- :
Длина временного окна медленной EMA, указывающая количество периодов исторических данных, используемых для расчета медленной экспоненциальной скользящей средней. Обычно устанавливается на 26, этот параметр определяет чувствительность медленной линии к изменениям цен. Большее значение означает, что она относительно нечувствительна к изменениям цен и в основном отражает долгосрочные тенденции.
- :
Длина временного окна для сглаживания DEA, указывающая количество циклов исторических данных, используемых для сглаживания значения DIF. Обычно устанавливается на 9, этот параметр определяет чувствительность линии DEA к изменениям DIF. Меньшее значение означает большую чувствительность к изменениям DIF.
factor.explanation
Индикатор MACD анализирует импульс цены, вычисляя разницу (DIF) между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними (EMA) и сглаживая разницу (DEA).
Конкретно:
-
Разница (DIF): Линия DIF представляет собой разницу между быстрой EMA и медленной EMA, которая отражает разницу между краткосрочными и долгосрочными ценовыми тенденциями. Пересечение линией DIF нулевой оси снизу вверх считается потенциальным сигналом на покупку, и наоборот, пересечение нулевой оси сверху вниз является потенциальным сигналом на продажу. Изменение значения DIF представляет собой изменение силы краткосрочного тренда относительно долгосрочного тренда.
-
Сигнальная линия (DEA): Линия DEA является результатом сглаживания значения DIF и обычно используется в качестве сигнальной линии линии DIF. Когда линия DIF пересекает линию DEA снизу вверх, это обычно считается сигналом на покупку; когда линия DIF пересекает линию DEA сверху вниз, это считается сигналом на продажу. Линия DEA может уменьшить ложные сигналы линии DIF и обеспечить более стабильные торговые сигналы.
-
Гистограмма (Гистограмма MACD): Гистограмма представляет собой разницу между линией DIF и линией DEA, умноженную на 2 для увеличения, которая используется для более четкого наблюдения за пересечением и расхождением линии DIF и линии DEA. Положительные и отрицательные значения и изменения размеров гистограммы могут помочь трейдерам судить об изменениях импульса цены. Когда гистограмма меняется с отрицательной на положительную, это означает, что импульс цены увеличивается, что может сформировать возможность для покупки; когда гистограмма меняется с положительной на отрицательную, это означает, что импульс цены ослабевает, что может сформировать возможность для продажи.
Торговые сигналы MACD:
- Золотой крест: Когда линия DIF пересекает линию DEA снизу вверх, это называется золотым крестом, что обычно считается сигналом на покупку.
- Мертвый крест: Когда линия DIF пересекает линию DEA сверху вниз, это называется мертвым крестом, что обычно считается сигналом на продажу.
- Пересечение нулевой оси: Когда линия DIF пересекает нулевую ось, это можно рассматривать как более сильный сигнал подтверждения тренда.
- Верхняя дивергенция: Когда цена достигает нового максимума, а индикатор MACD не достигает нового максимума, это может указывать на то, что тренд скоро развернется.
- Нижняя дивергенция: Когда цена достигает нового минимума, а индикатор MACD не достигает нового минимума, это может указывать на то, что тренд скоро развернется.
Важные советы: Индикатор MACD является запаздывающим индикатором и не может использоваться самостоятельно. В реальном применении необходимо объединять другие технические индикаторы и фундаментальный анализ для всесторонней оценки и управления рисками.